ماكد 12 26 9 كيف يعمل يعد مؤشر MACD واحدًا من أكثر الأدوات تنوعًا. الخيارات والإعداد
مرحبا عزيزي القراء!
كما فهمت بالفعل من العنوان، سيتم تخصيص المقالة لأحد المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا - مؤشرماكد. يتم بناء معظم أنظمة التداول الميكانيكية (المؤشر) على أساس هذا المؤشر. ما هو سبب شعبيتها بين المتداولين؟ اقرأ المقال حتى النهاية وستجد الإجابة بالتأكيد.
وفي هذه المقالة سأجيب أيضًا على عدد من الأسئلة التي تطرح لدى المتداولين المبتدئين الذين يواجهون هذا المؤشر لأول مرة، وهي:
- كيف يعمل مؤشر MACD؟
- كيفية تكوينه بشكل صحيح؟
- كيفية تثبيت مؤشر MACD على الرسم البياني؟
- ما هي الإشارات التي يظهرها مؤشر MACD، وكيفية تفسيرها؟
- كيف تتداول بشكل صحيح باستخدام المؤشر؟
واشياء أخرى عديدة. ولكن أول الأشياء أولا.
وصف مؤشر MACD وكيف يعمل
ماكدهو اختصار من اللغة الإنجليزية المتوسط المتحرك التقارب والتباعد. ماذا يعني في الترجمة؟ تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة. بعد قراءة اسم واحد فقط، نفهم أن المؤشر يعتمد على .
ينتمي هذا المؤشر إلى فئة مؤشرات التذبذب، لكن مهمته الرئيسية هي تحديد الاتجاه. ولكن تمامًا مثل مؤشر التذبذب، يمكن أن يُظهر لنا مؤشر MACD أيضًا نقطة دخول محتملة إلى السوق.
كيف يعمل مؤشر MACD؟
هناك طريقتان لبناء هذا المؤشر:
- ماكد الخطي.
- الرسم البياني لـ MACD.
ماكد الخطي
هذا هو نفس المؤشر المضمن في المجموعة القياسية محطة التداولميتاتريدر. بالمناسبة، لإضافته تحتاج إما إلى الذهاب إلى القائمة "إدراج" - "المؤشرات" - "مؤشرات التذبذب" - "ماكد".
أو في النافذة "المستكشف" (السيطرة +ن)يفتح "المؤشرات" - "ماكد".
وبعد إرفاقه بالرسم البياني، ستظهر نافذة تحتوي على إعدادات المؤشر.
دعونا ننظر إليهم بمزيد من التفصيل، خاصة وأن التعامل معهم سوف نفهم كيفية حسابه. كما ترون من الشكل أعلاه، من أجل إعداد المؤشر، تحتاج إلى تحديد فترة 3 متوسطات متحركة وبأي سعر لبناء هذه المتوسطات المتحركة (افتراضيًا، هذا هو سعر الإغلاق). دعنا نترك الإعدادات القياسية ونلقي نظرة على ما حصلنا عليه على الرسم البياني:
وينشأ سؤال عادل: "ما هي هذه الأشرطة الموجودة أسفل الرسم البياني، وما علاقة المتوسطات المتحركة بها؟" من أجل الإجابة على هذا، سنرفق على الرسم البياني الخاص بنا متوسطين متحركين أسيين مع نفس فترة المتوسط التي حددناها في إعدادات مؤشر MACD (12 و 26).
دعونا نقيس المسافة بين المتوسطات المتحركة على أي شريط. حسنًا، لنفترض أننا نجحنا 30 نقطة. بعد ذلك، تحت الرسم البياني، مباشرة أسفل الشريط الذي أخذنا فيه القياسات، سنضع هذه النقاط الـ 30. علاوة على ذلك، إذا كان المتوسط المتحرك الأسي السريع على الرسم البياني أعلى من المتوسط المتحرك البطيء، فإن مؤشر الماكد سوف يرسم هذه النقاط الثلاثين فوق "0" إلى الجانب. القيم الإيجابية، وإذا كان المتوسط المتحرك الأسي السريع أقل من المتوسط المتحرك البطيء، فسيكون الشريط في اتجاه القيم السالبة (أسفل "0").
وفي تلك الأماكن على الرسم البياني للسعر حيث تتقاطع المتوسطات المتحركة، يتحرك الرسم البياني لـ MACD أيضًا من القيم السلبية إلى القيم الإيجابية (والعكس صحيح، اعتمادًا على التقاطع). وتسمى هذه الظاهرة عبور خط الصفر.
الآن، أعتقد أنك تفهم سبب تسمية المؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة.
كل ما تبقى هو معرفة سبب الحاجة إلى المتوسط المتحرك الثالث (على الرسم البياني الخاص بي هو خط أحمر). يعتقد الكثير من الناس أن هذا المتوسط المتحرك يخفف السعر، لكن هذا الافتراض خاطئ. في الواقع، هذا الخط ليس متوسط قيمة السعر، بل متوسط قيمة الرسم البياني لـ MACD نفسه (الأشرطة الزرقاء). ببساطة، نحن نأخذ آخر أسعار إغلاق للعمود n (في حالتنا 9 أشرطة) ونحسب القيمة المتوسطة.
الرسم البياني لـ MACD
هناك طريقة أخرى لبناء مؤشر MACD - في شكل رسم بياني. نعم، هذا صحيح، على الرغم من أنني أطلقت على مؤشر MACD الخطي اسم الرسم البياني، إلا أنه في الواقع ينتمي إلى فئة مؤشرات الاتجاه. ولكن هناك أيضًا مؤشر آخر موجود في MetaTrader 4 المؤشرات المخصصةويسمى « أوسما".
الفرق بين الرسم البياني لـ MACD هو أنه يقيس المسافة بين خط الإشارة وخط MACD ويرسم هذه المسافة من خط الصفر. وبناءً على ذلك، إذا كان مؤشر MACD أعلى من خط الإشارة، فإن أشرطة الرسم البياني تكون أعلى من 0، وإلا، فالعكس صحيح.
إليك ما يبدو على الرسم البياني:
لقد قمنا بفرز النظرية. حان الوقت للانتقال إلى الممارسة.
سنتحدث الآن عن تفسير إشارات المؤشرات وكيفية التداول باستخدامها.
إشارات مؤشر MACD
1. تحديد الاتجاه. إذا كان مؤشر MACD فوق خط الصفر وكانت أعلى مستويات أشرطة الرسم البياني آخذة في الارتفاع، فإن السوق حاليًا في اتجاه صعودي. أما بالنسبة للاتجاه الهبوطي فإن العكس هو الصحيح. تم اقتراح هذا المفهوم لتحديد الاتجاه على الأعمدة اليومية والأعلى بواسطة A. Elder (استراتيجية "الشاشات الثلاث").
2. يشير تكوين الحد الأقصى أو الحد الأدنى المحلي على الرسم البياني لـ MACD (إغلاق الحد الأقصى الحالي لشريط الرسم البياني أسفل/فوق الشريط السابق) إلى أن الحركة الحالية قد انتهت وأن السوق إما يتجه إلى التصحيح أو الانعكاس.
ولكن من المهم أن تتذكر أنه لكي يتحول السوق، فإنك تحتاج إلى أكثر من مجرد قراءة بعض المؤشرات.
3. تشكيل "المنخفضات". بطريقة ما، يعد هذا استمرارًا للإشارة السابقة، فعندما، على سبيل المثال، يتم تشكيل الحد الأقصى على الرسم البياني، ثم تبدأ الأشرطة في الانخفاض، ثم يظهر شريط بحد أقصى فوق الشريط السابق، ولا يظهر مؤشر MACD عبور خط الصفر. وفي هذه الحالة يمكننا أن نفترض أن هذه الحركة كانت تصحيحية وانتهت. هذه الإشارة ضعيفة وتعطي العديد من الإدخالات الخاطئة في التحركات الجانبية.
4. تقاطع MACD مع خط الصفر. وهذا يعادل تقاطع المتوسط المتحرك. إذا تجاوز مؤشر MACD الخط من الأعلى إلى الأسفل، فهذه إشارة بيع. إذا كان من الأسفل إلى الأعلى، فهذه إشارة شراء. تكتب العديد من المصادر أن هذه الإشارة هي الأقوى من بين جميع الإشارات التي يمكن استقبالها من المؤشر. أنا لا أتفق مع هذا بشكل أساسي، لأن التداول عند تقاطع المتوسطات المتحركة هو محض هراء!
5. الاختلاف. لفترة طويلة، ظل مؤشر MACD معلقًا على الرسم البياني الخاص بي على وجه التحديد لتحديدها. لن أخبرك هنا "ما هو وماذا يؤكل". إذا كنت مهتمًا أو تسمع هذا للمرة الأولى، فتأكد من ذلك
الآن وصلنا إلى خط النهاية. في نهاية المقال، أود أن أذكرك مرة أخرى أن إشارات أي مؤشرات يجب أن تؤكد افتراضك فقط. ابحث عن الإشارات الرئيسية في التحليل الفني، والأخبار، وأنماط الشموع اليابانية، وما إلى ذلك. صدقني، هذا مهم.
وإلى هنا سننهي المقال ونلخصه.
حاولت أن أخبرك بكل ما أعرفه عن مؤشر MACD. هل هذا مؤشر جيد؟ نعم جيد (واحد من الأفضل في رأيي). هل أستخدم هذا المؤشر حاليًا في التداول؟ لا. لماذا؟ لأن جميع المؤشرات الفنية يتم حسابها على قراءات الأسعار السابقة (في السوق، الشيء الوحيد المهم هو ما يحدث في لحظة معينة من الزمن على الحدود اليمنى للرسم البياني) وتشويه المعلومات التي يوفرها السعر بشكل خطير. ولكن عن موقفك تجاه المؤشرات الفنيةكتبت أيضا في هذه المقالة، إذا كنت مهتما، يمكنك اتباع الرابط والقراءة.
آمل أن تكون المعلومات الواردة فيه مفيدة لك.
مؤشر MACD (MAKDI)، الذي سننظر في وصفه الكامل واستخدامه اليوم، هو جزء من مؤشرات التذبذب. يستخدم هذا المؤشر اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لرسم الرسوم البيانية، وهما السريع والبطيء. اليوم، يتم بناء معظم أنظمة التداول الميكانيكية على أساس هذا المذبذب.
ما الذي يجعل هذه الخوارزمية شائعة جدًا؟ كيفية استخدام المؤشر بشكل صحيح؟
مؤشر MACD (MAKDI) – الوصف ومبادئ التشغيل
وصف كامل للخوارزمية، لنبدأ بمبدأ عملها. مؤشر MACD، كما ذكرنا سابقًا، هو مذبذب، على الرغم من أن مهمته الرئيسية هي تحديد الاتجاه. ولكن في الوقت نفسه، تكون الخوارزمية قادرة على إظهار نقاط الدخول المحتملة للمتداول إلى السوق.
بواسطة إلى حد كبيركل ما يتعلق بمؤشر التداول يُقال باسمه - MACD، (MA Convergence Divergence)، أي المتوسطات المتحركة. وكما يوحي الاسم، يعتمد المؤشر على المتوسطات المتحركة.
تم تطوير مؤشر MACD بواسطة تاجر نيويورك جيرالد أبيل. في العام التاسع والسبعين من القرن الماضي، طورت شركة Appel هذه الخوارزمية لتحليل اتجاهات سوق الأسهم. ونتيجة لذلك، انتقل هذا التطور إلى الأسواق المالية الأخرى، بما في ذلك الفوركس.
السبب الرئيسي لشعبية MACD هو أن هذه الخوارزمية قادرة بالفعل على تزويد مستخدمها بالكثير من معلومات مفيدةحول ظروف السوق، ويجمع أيضًا بين الخصائص الأساسية للمذبذب والمؤشر.
كما ذكرنا سابقًا، تتم الإشارة إلى كل شيء يتعلق بمؤشر تداول MACD باسمه. تستخدم هذه الخوارزمية المتوسطات المتحركة في حساباتها. على الرسم البياني، نرى اثنين منهم فقط - يتم طرح قيمة المتوسط المتحرك الأكبر من قيمة المتوسط المتحرك الأصغر، وبعد ذلك يقوم مؤشر MACD بتسوية هذا الاختلاف مرة أخرى.
قد تسأل: لماذا كل هذا التجانس؟
الإجابات بسيطة للغاية - ما عليك سوى إلقاء نظرة على الرسم البياني للسعر. كما يقولون: "في بعض الأحيان لا يمكنك رؤية الغابة بأكملها من أجل الأشجار"، وخاصة عندما يهتز السعر بسبب صدور أخبار مهمة بشكل متكرر. في مثل هذه الحالات، يكون من الصعب جدًا تتبع الاتجاه الحقيقي وفهم أين يتحرك السعر بالضبط. إن التجانس هو الذي يتواءم مع كل هذه المناورات والهزات الخادعة ، ولا يترك سوى القليل اتجاه عامالأسعار.
في المحطة، عادة ما يتم عرض مؤشر MACD في نافذة منفصلة، كما يتبين من الشكل أعلاه.
كيفية تثبيت وتكوين واستخدام مؤشر MACD؟
سنواصل الوصف الكامل للمؤشر وإعداداته. لنبدأ مع لا يلزم تنزيل مؤشر MACD بشكل منفصللأنه تم تضمينه بالفعل في مجموعة المؤشرات القياسية. كل ما عليك فعله هو إضافته إلى مخطط التداول الخاص بك. هناك عدة طرق للقيام بذلك.
انتقل إلى القائمة الطرفية، وحدد "إدراج"، و"المؤشرات"، ثم "المذبذبات" و"MACD".
أو بالضغط على المفاتيح "Ctrl+N"، افتح "المستكشف" ← "المؤشرات" ← "MACD".
مباشرة بعد إرفاق المؤشر بمخطط التداول، ستفتح أمامك نافذة يمكنك من خلالها تكوين MAKDI. 
يتم تكوين مؤشر MACD باستخدام أربعة معلمات فقط - فترة المتوسط المتحرك البطيء، وفترة المتوسط المتحرك السريع، وفترة المتوسط المتحرك للإشارة وقيمة السعر التي سيتم أخذها في الاعتبار.
فترات المتوسط المتحرك عادة ما تكون 9، 12، 26. قيمة السعر هي إغلاق الشمعة.
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تحقيق ربح جيد من المبيعات، أوصى مؤلف المؤشر نفسه باختيار فترات 12 و 26، وللمشترين - 8 و 17.
في الوقت نفسه، نلاحظ أن شركة Appel استخدمت هذه القيم في سوق الأوراق المالية، لاستخدام المؤشر في الأسواق الأخرى، يمكنك استخدام المؤشر الخاص بك، والشيء الرئيسي هو اختيارها بشكل صحيح.
الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية بناء مؤشر MACD لخطوطه. بهذه الطريقة يمكننا معرفة كل شيء عن مؤشر التداول وفهم كيفية استخدام هذه الخوارزمية بشكل صحيح.
أهم شيء في تشغيل وإعدادات MACD !!
طرق بناء مؤشر MACD على الرسم البياني الطرفي
لذلك، لمعرفة كيفية استخدام مؤشر MACD بشكل صحيح، تحتاج إلى فهم كيفية بناء الخوارزمية على مخطط التداول.
اليوم، هناك طريقتان لبناء هذه الخوارزمية:
- ماكد الخطي
- وليس أقل فعالية - الرسم البياني مكدي.
وصف وإعدادات مؤشر MACD المخصص
كما قلنا أعلاه، يتكون إعداد المؤشر من الإشارة إلى فترات المتوسطات المتحركة والسعر الذي ستصطف عنده هذه المتوسطات المتحركة. على سبيل المثال، دعونا نترك هذه المعلمات كإعداد افتراضي.
ونتيجة لذلك، سترى الصورة التالية على الرسم البياني:
وسينشأ السؤال على الفور: "ما علاقة المتوسطات المتحركة بالأمر وما نوع الأشرطة التي ظهرت تحت الرسم البياني؟" لإعطاء الإجابة الصحيحة، دعونا نعلق متوسطين متحركين على الرسم البياني الخاص بنا بفترات متوسط متطابقة، كما هو موضح عند إعداد ماكدي، أي 12 و 26.
الآن دعونا نقيس المسافة بين المتوسطات المتحركة على أي من الأشرطة. لنفترض أننا حصلنا على 30 نقطة. بعد ذلك، أسفل الرسم البياني للسعر، مباشرة أسفل الشريط الذي تم حسابه فيه، قم بتخصيص هذه النقاط الثلاثين جانبًا.
لاحظ أنه إذا كان المتوسط المتحرك السريع على الرسم البياني أعلى من المتوسط المتحرك البطيء، فإن المؤشر سوف يرسم هذه النقاط الثلاثين فوق علامة 0 في جانب إيجابيوإذا لوحظ الوضع المعاكس، فسيتم وضع عمود المؤشر فيه القيم السلبية، أي تحت الصفر.
في الأماكن التي تتقاطع فيها المتوسطات المتحركة، يتحرك الرسم البياني للمؤشر أيضًا من القيم السلبية إلى الإيجابية (أو العكس). وتسمى هذه الظاهرة عبور الخط 0.
قد تسأل: "لماذا نحتاج إلى متوسط متحرك ثالث؟" (على الرسم البياني لدينا هناك خط أحمر). يعتقد معظم الناس خطأً أن هذا المتوسط المتحرك يسهل السعر. ولكن في الواقع، هذا الخط ليس متوسط قيمة السعر، بل هو متوسط الرسم البياني للمؤشر نفسه (الأشرطة الزرقاء).
وبالنظر إلى الوصف الكامل للمؤشر، لا يسع المرء إلا أن يتطرق إلى ماهية خط MACD في الواقع.
لفهم ذلك، عليك أن تفهم اختصاره:
- MA - المتوسط المتحرك - يعني المتوسطات المتحركة؛
- ج – التقارب – يعني التقارب أو التقارب (التأكيد) ؛
- د – الاختلاف – يعني .
تبدو صيغة MACD الخطية كما يلي:
EMA (12) - EMA (26) = قيمة خط MACD
عندما يتقاطع EMA (12) و EMA (26) مع بعضهما البعض، فإن قيمة سعرهما هي "0"، مما يعني أن الفرق بينهما يأخذ أيضًا قيمة صفر.
يحدث تباعد المتوسط المتحرك (المختصر بـ D) عندما تزداد المسافة بين كلا المتوسطين المتحركين الأسيين، عندما يزيد زخم السعر، أي أن الاتجاه يكتسب السرعة. وهنا سيبتعد خط المؤشر عن خط الصفر.
يحدث تقارب المتوسطات المتحركة (المختصر بـ C) أثناء تقارب كلا المتوسطين المتحركين، عندما ينحسر الدافع السعري. في مثل هذه الحالة، سيقترب خط المؤشر من خط الصفر.
عندما يكون مؤشر MACD أقل من مستوى المركز، فإنه يقول:
- حول الاتجاه الهبوطي
- إذا كان أعلى - حول الصعود.
وصف وإعدادات الرسم البياني لـ MACD
هناك طريقة أخرى لبناء المؤشر وهي الرسم البياني لـ MACD. لا أعتقد أننا كنا مخطئين، لأننا كنا نتحدث عن الرسم البياني الخطي لـ MACD. في محطة MetaTrader، يسمى الرسم البياني لـ MACD "".
الفرق بين الرسم البياني هو أنه يقيس المسافة بين خط MACD وخط الإشارة الرئيسي، ويرسمها من خط الصفر.
وفقًا لذلك، عندما يكون مؤشر MACD أعلى خط الإشارة الخاص بنا، ستكون أشرطة الرسم البياني نفسها أعلى من علامة 0، وإذا كان العكس، فستكون أدناه.
على الرسم البياني، يبدو مثل هذا:
الجوهر هنا بسيط - على قيم MACD الخطية، تم بناء EMA (9) الخاص به، والذي يعمل كخط إشارة. لماذا هذا ضروري؟ وينتج عن هذا إشارة مبكرة لتغيير الاتجاه.
يحتوي الرسم البياني لـ MACD على شكل مخطط شريطي يعرض تفاعل خط المؤشر مباشرة مع EMA الخاص به (9).
يحتوي الرسم البياني لـ MACD، مثل المؤشر الخطي، على مستوى صفر، لذلك ينطبق هنا كل ما قيل أعلاه، مع اختلاف واحد - يتم أخذ خط الإشارة في الاعتبار، وليس EMA (12) وEMA (26).
دعونا نلاحظ على الفور نقطة مهمة. باستخدام مؤشر MACD الخطي، يمكنك تحليل اتجاه الاتجاه، بالإضافة إلى تباطؤ أو تسارع دفعة السعر، حيث يأخذ المؤشر جميع البيانات مباشرة من الرسم البياني. في المقابل، يتم استخدام الرسم البياني لـ MACD فقط للحصول على إشارات سابقة وهو غير مناسب للتحليل، لأنه يأخذ بياناته من MACD الخطي.
أدناه، على سبيل المثال، قدمنا مخطط تداول لأسهم Agilent Tech. كما ترون، خلال الشهر الحادي والعشرين يشير خط MACD إلى اتجاه صاعد، بينما تمكن الرسم البياني MACDI خلال هذا الوقت من إصدار 5 إشارات تشير إلى اكتمال الاتجاه.
لذا، بعد النظر في الوصف الكامل، فأنت تعرف كل شيء عن مؤشر تداول MACD. الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية استخدام هذه الخوارزمية بشكل صحيح.
مؤشر MACD - وصف وتفسير واستخدام الإشارات المولدة
إذًا، كيف تستخدم مؤشر MACD بشكل صحيح؟ كيفية تفسير إشاراتها؟
عندما يكون مؤشر MACD فوق خط الصفر وترتفع قمم أشرطة الرسم البياني، فهذا يشير إلى وجود اتجاه صعودي. إذا كان الاتجاه هبوطيًا، فسيتم عكس مؤشرات المؤشر.
إذا تشكلت الحد الأدنى أو الحد الأقصى المحلي على الرسم البياني لـ MACD (الحد الأقصى الحالي على الرسم البياني يغلق أعلى / أسفل الشريط السابق)، فهذه إشارة لاستكمال الحركة الحالية وسوف ينعكس السوق أو يدخل في التصحيح.
يمكن أن يكون تكوين المنخفضات بمثابة استمرار للإشارة السابقة. على سبيل المثال، يشكل الرسم البياني الحد الأقصى. بعد ذلك تنخفض القضبان ثم يتكون شريط بحد أقصى يتجاوز الشريط السابق ولكن لا يتجاوز المؤشر خط الصفر.
في مثل هذه الحالات، يمكن الافتراض أن الحركة كانت تصحيحية بطبيعتها واكتملت. مثل هذه الإشارات ضعيفة جدًا وتنتج عددًا كبيرًا من الإدخالات الخاطئة في الشقة.
تقاطع المؤشر مع خط الصفر يعادل تقاطع EMA. عندما يعبر المؤشر خط 0 من الأعلى إلى الأسفل، فهذه إشارة للبيع. إشارة الشراء، على التوالي، هي المؤشر الذي يعبر خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى.
يحدث الاختلاف الصعودي عندما لا يتم تأكيد ارتفاع سعر جديد من خلال ارتفاع مؤشر جديد. بمعنى آخر، ينشأ موقف عندما تكون ذروة السعر التالية أعلى من القمة السابقة، وتكون القمة التالية لأشرطة المؤشرات أقل من القمة السابقة.
وهذا يعني أن الاختلاف الصعودي يتشكل عندما يصل الرسم البياني لـ MACD إلى قمم جديدة، لكن السعر يفشل في القيام بذلك.
وهذا الوضع دليل واضح على ضعف الاتجاه الصاعد. كقاعدة عامة، التصحيح يتبع الاختلاف. تحدث انعكاسات الاتجاه بشكل أقل تواترا. يتشكل الاختلاف الهبوطي في الوضع المعاكس.
يشير تكوين الاختلافات فقط إلى ضعف أحد الاتجاهات (الهبوطية أو الصعودية)، ولكن لا اكتماله بأي حال من الأحوال. لهذا السبب، لكي تقوم بالتداول ضد الاتجاه، يجب أن تعتمد على دليل أقوى على نهايته من الاختلاف الطبيعي.
في الختام، نود أن نذكرك مرة أخرى بأن استخدام أي مؤشر ما هو إلا تأكيد لافتراضاتك ويجب ألا تصدقها بشكل أعمى.
أفضل الأنماط والأوصاف لإشارات مؤشر MACD العاملة
بحثًا عن الكأس النقدية، يبدأ المتداولون في تعقيد أساليب التحليل الخاصة بهم، على الرغم من أنه تم اختراع كل التوفيق منذ فترة طويلة ويتم استخدامه بنشاط. دعونا نحاول أن نفهم ما هو سر شعبية مؤشر MACD، الذي تم إنشاؤه على أساسه لأكثر من 40 عامًا أنظمة التداول, سهلة الفهم للمبتدئين ويفضلها المحترفون.
مثل معظم الأدوات الفنية، تم تطوير مؤشر MACD (تقارب / تباعد المتوسط المتحرك) بواسطة جيرالد أبيل لسوق الأوراق المالية، حيث كانت العيوب الكامنة في المؤشر غير مرئية تقريبًا بسبب التقلب المعتدل للأصول. اقترض متداولو الفوركس عن طيب خاطر أداة مريحة، علاوة على ذلك، اكتشفوا ميزات مفيدة إضافية فيها، ولكن استخدامها في المضاربة سوق صرف العملات الأجنبيةيتطلب الخبرة والحذر.
يتم استخدام طريقة التداول المتمثلة في متوسط التقارب والتباعد المتحرك المدمج في المؤشر لتقييم قوة الاتجاه واتجاهه، وكذلك البحث عن نقاط التحول. تحتوي الطريقة على آلية لتقييم نبضات الأسعار، لذلك يعتبر المؤشر هجينًا (الاتجاه + المذبذب)، ولكنه في الحقيقة مجرد تمثيل مرئي محسن لتفاعل المتوسطات المتحركة الأسية.
الإعداد والقليل من النظرية
في الواقع، يظهر MACD بالضبط ما هو مذكور في الاسم - كيف يتم تحديد موقع المتوسطات المتحركة بشكل متبادل. يتم استخدام ثلاثة متوسطات متحركة في الحسابات، وبالتالي فإن السمة الرئيسية للمؤشر هي تجانس البيانات - والتي بفضلها يتمكن من تحديد الاتجاه السائد بين "ضجيج" السعر. ثمن ذلك هو التأخر المزمن، وهو أمر غير ملحوظ تقريبًا أثناء تداول الاتجاه، ولكنه يعيق الطريق عند المضاربة.
صيغة الحساب MACD=EMA(P L, Close) − EMA(P S, Close)، حيث EMA هو MA الأسي؛ P L , P S – فترات طويلة وقصيرة، مما يؤدي إلى ظهور خط MACD سريع (أو رسم بياني). يتم طرح قيمة المتوسط القصير من قيمة المتوسط الطويل ويتم حساب المتوسط مرة أخرى كمتوسط MA بسيط من أجل القضاء على التقلبات العشوائية، ونتيجة لذلك نحصل على ما يسمى بخط الإشارة: Signal=SMA(MACD,P A)، حيث SMA هو المتوسط المتحرك البسيط، P A هي فترة الإشارة.
في الواقع، مذبذب ويليامز الرائع Awesome Osсillator (AO) هو نسخة معدلة من MACD مع معلمات متوسط متحرك ثابت.
جميع برامج التداول الشائعة (Metastock، Trade Station، MetaTrader، Dealing Desk) تضع مؤشر MACD في نافذة منفصلة مع خط صفر إلزامي، ولكن في بعض الأحيان تكون هناك إصدارات من المؤشر يتم وضعها مباشرة على مخطط الأسعار. لا يزال معظم محللي الأسهم يستخدمون MACD في شكله الأصلي - سطرين في نافذة إضافية، يعتبر تقاطعهما إشارة تداول.
ومن المثير للاهتمام أن أبيل أوصى بالمعلمات الافتراضية المألوفة لدى الجميع (12،26،9) فقط لأولئك الذين يرغبون في البيع، وفي رأيه، أكثر ملاءمة للمشترين (8،17،5). أولئك الذين يرغبون يمكنهم التجربة بأنفسهم.
تحليل حالة التداول باستخدام مؤشر MACD
إذا كان خط MACD أعلى من مستوى الصفر - يتحرك المتوسط المتحرك السريع فوق المتوسط البطيء - فإن الاتجاه الصعودي يتعزز. إذا كان مؤشر MACD أقل من الصفر - يقع المتوسط المتحرك السريع أسفل المتوسط البطيء - فإن الدببة تهيمن على السوق.
يستحق الرسم البياني لـ MACD اهتمامًا خاصًا. نتيجة للبحث عن طريقة تتوقع تقاطعات خطوط المؤشرات، قام المحلل الفني توماس أسبري بتطوير الرسم البياني لـ MACD في عام 1986 - وهو مبني على الفرق بين MACD وخط الإشارة: MACD Histogram = MACD – Signal. وتبين أن الرسم البياني ليس القيمة المطلقة لـ MACD، ولكن قيمة المؤشر بالنسبة إلى EMA (9). في أغلب الأحيان، تكون الحركات على الرسم البياني متقدمة على الحركات في مؤشر MACD.
إشارة التداول هي الموضع النسبي للرسم البياني وخط الصفر:
- الرسم البياني أسفل خط الصفر (سلبي، خط MACD أسفل خط الإشارة) - الاتجاه الهبوطي هو الأولوية؛
- يعبر الرسم البياني خط الصفر (خط MACD يعبر خط الإشارة) - إشارة للانعكاس؛
- رسم بياني فوق خط الصفر (إيجابي، خط MACD فوق خط الإشارة) - اتجاه صاعد.
ستكون الإشارة أكثر موثوقية عندما تتقاطع الخطوط، يحدث ذروة الرسم البياني (للبيع)، وعندما تتقاطع الخطوط، يحدث الحد الأدنى.
في هذا الصدد، من المفيد استخدام المؤشرات ذات الرسم البياني الملون - فهي تظهر لحظة التغيير في الاتجاه، وعلى الرغم من أن هذا لا يعني التحول النهائي في القوى، إلا أن هذه الحقيقة يجب أن تجذب الانتباه. النمو الواثق هو شراء، والسقوط المستقر هو وقت البيع.
النقطة التي يعبر فيها الرسم البياني خط الوسط تشبه تقاطع المتوسط المتحرك لـ MACD.
يحذر الحد الأقصى الجديد على الرسم البياني لـ MACD من أنه في الاتجاه الصعودي الحالي يجب أن نتوقع أيضًا مستويات جديدة فوق المستوى الحالي؛ عندما يظهر دقيقة جديدة على الرسم البياني، فإننا نسبب بالمثل اتجاهًا هبوطيًا.
في حالة وجود خط مسطح واضح، يمكن اعتبار ظهور الحد الأقصى على مؤشر الماكد إشارة ضعيفة للبيع، أي أنه في وقت الانهيار، ستكون هناك فرص أكبر لانخفاض السعر. عندما يظهر الحد الأدنى، تشير إشارة الشراء الضعيفة إلى أنه بعد الاختراق، سيكون المشترون أقوى.
إن الرسم البياني هو الذي يسمح لنا، من خلال سلوكه، ليس فقط بتقييم من هو الأقوى في لعبة الثيران والدببة، ولكن أيضًا سرعة تطور الاتجاه. يعني المنحدر الصعودي للرسم البياني أن المشترين أكثر نشاطًا (وهو ما يُنظر إليه على أنه "أقوى" في الفوركس)؛ ويعني المنحدر الهبوطي أن البائعين أكثر نشاطًا. التغيير في اتجاه المنحدر هو إشارة تداول للرسم البياني لـ MACD: من الأسفل إلى الأعلى - للشراء؛ من الأعلى إلى الأسفل - للبيع.
إذا ارتفع السعر بشكل مرئي وانخفض الرسم البياني، فهذا يعني أن معدل النمو يتناقص ويمكنك تقليل عمليات الشراء تدريجيًا والبدء في البحث عن نقاط دخول إلى المبيعات. يشير نمو الرسم البياني في الاتجاه الهبوطي، على الأقل، إلى تشديد نقاط وقف المبيعات والاستعداد للانعكاس الصعودي.
الاختلاف على MACD كإشارة تداول
أساس الاختلاف في الصرف هو المبدأ الرئيسيتراكم/توزيع الأموال في أصل تجاري، وإذا تمكنت من رؤيتها في الوقت المناسب، فإن هذا يزيد بشكل كبير من فرص التداول في اتجاه " أموال كبيرة" هنا يمكنك قراءة المزيد عن جميع أنواع التباعد: نظرًا لخصائص المذبذب على الرسم البياني لـ MACD، تظهر جميعها دون فشل، حتى أصغرها. تسمى الحركة في اتجاه نقطة تقاطع المتوسط المتحرك، والتي تتوافق مع شريط الصفر على الرسم البياني، بالتقارب. الوضع الذي تتباعد فيه القضبان.
لاتخاذ قرار التداول، عادة ما يتم تقسيم اختلافات MACD إلى مجموعتين: تباعد الحد الأقصى/الدقيقة وتباعد المنحدر. بالنسبة للاختلاف الأقصى/الدقيقة، هناك حاجة إلى 2-3 درجات متطرفة على الأقل في اتجاه واحد. يمكن أن تغطي هذه الهياكل فترات من أسابيع إلى أشهر وتحتاج إلى تحليلها، على الأقل، على الرسوم البيانية اليومية. تباعد المنحدر هو حركة مستمرة نسبيا في اتجاه واحد، وعادة ما تتشكل خلال فترة أقصر. وبطبيعة الحال، يُسمح أيضًا بحدوث حالات فشل صغيرة على طول الطريق.
يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص مع الاختلافات الصغيرة، خاصة في الأطر الزمنية الصغيرة: تعتبر إشاراتها ضعيفة وكاذبة في أغلب الأحيان. فقط الحالات التي لا تقل فتراتها عن H1.
تتيح لك الاختلافات التقاط لحظة بداية الاتجاه الجديد، وكيف فترة أطول، مما يدل على حالة الانعكاس، كلما كانت الإشارة أكثر موثوقية. هناك أنظمة تداول كاملة مبنية على الاختلافات طويلة المدى.
مؤشر MACD كمذبذب
في حساب MACD، يتم تمثيل تقلبات الأسعار المعدلة قليلاً بواسطة المتوسط المتحرك السريع، ويتم تمثيل متوسط التقلبات بواسطة المتوسط المتحرك البطيء، أي أن المتوسط السريع يصل دائمًا نحو المتوسط البطيء، ويميل الفرق بين هذه المتوسطات المتحركة إلى الصفر.
لا يحتوي مؤشر MACD على مستويات ذروة شراء/ذروة بيع واضحة، ويجب تحليل النطاق السعري بالعين المجردة. أثبتت المستويات 0.008-0.009 على الرسم البياني أنها جيدة؛ ويمكن اعتبار نقاط الاختراق عند هذا المستوى بداية تصحيح، وهذه الإشارة أكثر موثوقية من إشارات التذبذب التقليدية.
في الاتجاه الواثق، يمكنك استخدام تأخر مؤشرات التذبذب البطيئة - بعد اختراق مستوى ذروة الشراء/ذروة البيع، سوف "يعلق" خط المذبذب خلف هذا المستوى لفترة طويلة خلال فترة الاتجاه بأكملها. ولكن يمكنك الدخول في عمليات شراء بأوامر معلقة تحسبًا لاختراق مؤشر MACD لبعض المستويات المتوسطة، والخروج عندما يعبر المؤشر ببساطة خط الإشارة. اتضح أنه باستخدام المستويات الموجودة على مؤشر MACD، يمكنك تصفية الارتفاعات الطفيفة في الأسعار والتقاط الحركات القوية فقط. يمكنك العثور على خيارات المؤشرات التي لها نفس إعدادات المذبذبات الشائعة - يتم عرض إشاراتها في نافذة واحدة:
تعتبر روابط MACD+Stochastic فعالة جدًا. تعمل مؤشرات التذبذب الكلاسيكية بشكل جيد في الأسواق غير المستقرة وفي أوقات الانعكاس، ولكن لا ينبغي الوثوق بها في الاتجاه القوي. تظهر إشارات MACD بشكل أقل تكرارًا، ولكنها أكثر موثوقية وستكون بمثابة مرشح جيد للعديد من إشارات مؤشر ستوكاستيك.
من المفيد إجراء التحليل على أطر زمنية مختلفة، على سبيل المثال، الرسم البياني الأسبوعي لـ MACD كمرشح للإشارات العشوائية على D1، أي استخدام إشارات الشراء فقط عندما يرتفع الرسم البياني لـ MACD على W1.
إشارات أنماط التحليل الفني - باستخدام MACD
مثال آخر هو أن مؤشر MACD يعمل كمرشح للسعر بدقة تصل إلى 90٪ تقريبًا، ولكن فوائد هذا النهج الفني تظهر فقط في التداول طويل المدى. بعد التحليل الدقيق، يمكنك ملاحظة أنماط الرسوم القياسية على الرسم البياني التي تعمل بشكل متسق تمامًا. تعمل فئة منفصلة من استراتيجيات التداول على هذه الفكرة، والتي لا يتم الإعلان عنها بشكل خاص من قبل الوسطاء والمتداولين على وجه التحديد بسبب ربحيتها. مؤلف إحدى هذه الأساليب، الذي يعمل على الإطار الزمني H4، لم يكن لدى فيليب نيل الشهير شهرًا واحدًا غير مربح لعدة سنوات.
يتم إجراء البحث والتحليل لأنماط الرسم البياني القياسية هذه على الرسم البياني لـ MACD المكتمل مع EMA وSMA بفترات من 365 إلى 8، ويتم التحقق من موثوقية الإشارة عن طريق خطوط الطاقة المتماثلة في نافذة المؤشر. يتمتع الرسم البياني بإطلالات ممتازة على "أكتاف الرأس" الكلاسيكية و"القمم/القيعان المزدوجة" وحتى "الأشكال المستديرة". في هذه الحالات، عادةً ما يتقدم مؤشر MACD على الأحداث وعندما يتم تأكيد الإشارة بواسطة المتوسطات المتحركة، يمكنك الحصول على الوقت لوضع أمر معلق والدخول في بداية الاتجاه.
نمط التداول MACD+خط الاتجاه+مستويات الدعم/المقاومة
تم تصميم معظم مواقف التداول باستخدام مؤشر MACD ليعطي المؤشر إشارة لفتح صفقة. لكن يجب أن يفهم المتداول أن السعر يتحرك دائمًا من مستوى إلى آخر، والمؤشرات تساعد فقط على رؤية الاختراق أو الارتداد منها. يجب أن يساعد مؤشر MACD فقط في تحديد الاختراق الكاذب وعدم تفويت لحظة الدخول الناجح.
على سبيل المثال: على الرسم البياني للسعر، تم اختبار خط الدعم عدة مرات (ظلال الشموع)، وعلى الرسم البياني لـ MACD، تشير سلسلة من الأشرطة الحمراء إلى فترة طويلة من المبيعات وتراكم الاهتمام بالشراء، بما في ذلك شريطين داكنين في صف (لحظة محتملة لفتح مركز طويل).
خلال الاختبار التالي، أظهر الرسم البياني سلسلة من الدقائق المتزايدة. الدخول إلى السوق يجب أن يتم عند إغلاق الشمعة المقابلة للشريط الأحمر الداكن الثاني، ويتم تعيين StopLoss تحت الحد الأدنى للشمعة السابقة، ويتم تحديد TakeProfit بواسطة أقرب مستوى مقاومة.
مثال على نفس الأصل - يشير الرسم البياني لـ MACD بوضوح إلى حدوث اختراق كاذب ويؤمن للمتداول ضد أي معاملة غير ناجحة. تم اختبار نفس مستوى الدعم مرة أخرى، وهو صحيح تمامًا ظاهريًا: تغلق الشمعة الحمراء أسفل الخط. لكن المؤشر يرسم صورة مختلفة: يتحرك الرسم البياني تحت خط الصفر لفترة طويلة، ثم ترتفع المستويات المنخفضة اللاحقة (خلف المؤشر) تدريجيًا.
MACD كمؤشر لموجة إليوت
خاصية أخرى مفيدة لهذه الأداة الشعبية. دعونا نتذكر أن بيل ويليامز الشهير في كتابه "فوضى التداول" قام بتحليل موجات الأسعار باستخدام إشارات من مؤشر MACD (5،34،5) بمدة الدورة الكاملة المكونة من 140 شمعة. وفي وقت لاحق فقط كتب الحرفيون مؤشرات خاصة للبحث عن أنماط الموجات. يحدد مؤشر MACD القياسي المناطق التي لم تتأثر بنمط الموجة ويحاول التنبؤ بحركة السعر. يمكنك استخدام المذبذب الرائع، لكن هذا المؤشر لا يسمح بالضبط الدقيق. صحيح، على سوق الأوراق الماليةإنه يعمل بشكل أفضل، وبالنسبة لأصول الفوركس فإن التوقعات غير دقيقة للغاية.
باستخدام مؤشر MACD القياسي (أو AO - حسب اختيارك) نظرًا للخاصية الفركتلية للسوق، يمكنك إنشاء علامات على فترات مختلفة وتتبع معاملتك داخل الهيكل الموجي لأمر أعلى أو أقل. اليوم، لا يمكن لأي من المؤشرات التنبؤ بالضبط بالفترة التي يتم فيها تشكيل الهيكل، ولكن وضع العلامات على AO يجعل من الممكن على الأقل تحديد نوع الموجة الحالية في الوقت المناسب.
نعطي أدناه أمثلة على إنشاء استراتيجيات مستقرة إلى حد ما على أساس MACD.
مثال على استخدام المعدلةماكد
نظام مستقر إلى حد ما على مؤشر واحد للمضاربة على المدى المتوسط.
الإشارة: نقطة تقاطع المتوسطات وما يتبعها من تغير في لون الرسم البياني (تأكيداً). على سبيل المثال، في حين أن الرسم البياني لأسفل وأحمر، فإننا نستمر في البيع. حالات التباعد (دخول/خروج إضافي) واضحة للعيان. يعمل خط الأساس الديناميكي للرسم البياني كخط متوسط متحرك للاتجاه الرئيسي. TakeProfit - وفقًا لإدارة الأموال، وStopLoss - وفقًا لخط الإشارة العلوي.
استراتيجية اتجاه MACD مع MA البطيء
محاولة للتعويض عن التأخر باستخدام متوسط أسي طويل. نحن نتداول بشكل أساسي خلال اليوم حصريًا أزواج العملاتفترة التحليل والدعم – M30. أنت بحاجة إلى MACD بطيء إلى حد ما (24،52،18) وEMA (100). نحن نتداول بشكل صارم وفقًا للاتجاه: السعر فوق المتوسط المتحرك (EMA) - الاتجاه صعودي، وإذا كان أقل من ذلك - يكون الاتجاه هبوطيًا. علاوة على ذلك، فإننا نفكر وفقًا للمخطط القياسي، أن إشارات MACD أساسية. يمكنك الإغلاق إذا كان السعر يتصرف بشكل خطير في منطقة المتوسط المتحرك.
استراتيجية الدقيقة MAX MACD
أصول التداول: أزواج العملات في سوق مستقر، باستثناء الأزواج التقاطعية. يمكنك، بالطبع، محاولة التداول على M1، ولكن على M5-M15 ستكون النتائج أكثر استقرارًا. يحتوي النظام على اثنين من المتوسطات المتحركة (لتتبع بعض الاتجاه على الأقل!) - يعتبر تقاطعهما هو إشارة التداول الأساسية؛ إذا تم تأكيده بواسطة MACD المعدل، فيمكنك الفتح في اتجاه التقاطع.
بالنسبة لتجارة الشراء، يجب أن يتقاطع المتوسط المتحرك (20) مع المتوسط المتحرك (50) من الأسفل إلى الأعلى، ويجب أن يكون مؤشر MACD باللون الأخضر، ويفضل أن يكون بأقصى سعة. الإدارة بهذه الإستراتيجية صعبة للغاية.
استراتيجية الاتجاه MACD+Parabolic
ومن المفيد أنه في هذا النظام لا يتم إعادة رسم كلا المؤشرين. يوصى بإجراء التحليل على فترة M30 على الأقل، ومرافقة المعاملات على H1 وما فوق؛ المنطق هو المعيار لهذه المؤشرات. المولد الأساسي لإشارات التداول هو Parabolic، وإذا لم يكن هناك تأكيد من MACD بعد ظهور فجوة على الخط ضمن ثلاث شموع، فيجب تجاهل الإشارة.
بشكل عام، تمثل الفترات الثابتة مشكلة بالنسبة للنظام، ومن الأفضل إنفاقها خارج السوق. التداول القوي عند مدخل اتجاه أكثر أو أقل استقرارًا يعوض تمامًا عن الاتجاه البسيط.
مثال على استراتيجية على اثنين من أجهزة MACD
يتم تعويض التأخر المزمن بشكل فعال من خلال استخدام المؤشرات ذات المعلمات المختلفة. تم اختبار المخطط المقترح على العملات الأساسية، وبشكل رئيسي على الأصول الآسيوية (الين الياباني، الدولار الأسترالي، الدولار النيوزيلندي).
مدة التحليل والدعم لا تقل عن H1. اتضح أن مؤشر MACD الأسرع يقوم بتصفية المؤشر الأطول، ويبدو الرسم البياني ممزقًا إلى حد ما، ولكن هذا يعكس بدقة التقلبات خلال فترة أقصر. يتيح لك ذلك تقييم سلوك المؤشر بشكل صحيح قبل إشارات التداول، والتي يتم تحديدها وفقًا للمبدأ المعتاد.
مجموعة مع مؤشر التقلب
هذا الخيار، الذي يسمح لك بالتقاط لحظة الانعكاس عندما ينخفض نشاط السوق، يعمل أيضًا على تصفية الفترات الثابتة جيدًا. لا توجد موانع لتداول الأصول، ولكن الفترات غير المستقرة في السوق (الأخبار، بداية الأسبوع، جلسات الافتتاح/الإغلاق، القوة القاهرة) تعطي إشارات خاطئة.
تعتبر إشارة التداول بمثابة عبور لخط الصفر. من المفهوم أن لون أشرطة الرسم البياني يوضح قوة اللاعبين النشطين؛ اللون الرمادي يعني انخفاضًا في النشاط، والذي، مع انخفاض متزامن في التقلبات، يعتبر إشارة قوية لإغلاق المركز الحالي.
و كخلاصة...
الميزة الرئيسية MACD – إنه يتجه. إشاراتها لن تسمح لك بالتداول ضد أقوى حركة. وبطبيعة الحال، فإن مؤشر MACD، مثل معظم المؤشرات، مصمم للتحليل الفني على أطر زمنية كبيرة (ليس أقل من H4)؛ وعلى الأطر الزمنية المنخفضة تكون جودة الإشارات أقل بكثير.
عدم وجود مؤشر MACD عصري. 75-80% من وقت التداول يكون السوق في منطقة مسطحة (من نطاقات مختلفة) ونادرا ما تظهر فرصة التداول باستخدام إشارة MACD الموثوقة. علاوة على ذلك، فإنه يعطي العديد من الإشارات الخاطئة في الحركة الجانبية.
يواجه كل متداول، بغض النظر عن الإستراتيجية التي يستخدمها، مشكلة رئيسية: قلة الصبر - من الصعب انتظار استيفاء جميع الشروط لفتح صفقة والوصول إلى المستويات المستهدفة. هذا هو السبب في أن مؤشر MACD مثالي للمبتدئين. نعم، لقد فات الأوان، لكن هذا يعطي الوقت لمزيد من تقييم الوضع.
بفضل الجمع بين خصائص مؤشر الاتجاه والمذبذب، يستمر إنشاء أنظمة التداول بناءً على مؤشر MACD، ولكن لا يمكن استخدامه دون تصفية إضافية للإشارات. سيكون أكثر فعالية للاستخدام على الأصول التي تتميز باتجاهات مستقرة، ولكن أفضل إشارة لها تظل الاختلاف.
لقد صمد مؤشر MACD الكلاسيكي أمام اختبار الزمن وتكيف بنجاح مع ظروف التداول المختلفة. إنه يعطي العديد من الإشارات المختلفة - لكل ذوق، ولكن الأهم من ذلك أن مؤشر MACD يعكس دائمًا الوضع الحقيقي دون إعادة الرسم.
مؤشرات التحليل الفنيتحياتي لقراء مدونة التداول. لا أعرف أي مؤشر آخر يعطي العديد من الإشارات مثل MACD. بعد كل شيء، تجمع هذه الأداة بين خصائص الاتجاه والتذبذب التي يمكن استخدامها بشكل منفصل، ولكن بشكل أفضل معًا.
تحتوي هذه المقالة على 10 إشارات لمؤشر MACD وهي الدليل الأكثر اكتمالاً لاستخدام MACD على الإنترنت.
إليك ما ستتعلمه اليوم:
مثير للاهتمام؟ ثم من فضلك انضم إلينا واستمتع بالقراءة!
لماذا يعمل مؤشر الماكد؟
الوصف الكامل للمؤشرستجده على الرابط. ستكتسب في المقالة فهمًا أساسيًا لمبادئ إنشاء وتشغيل MACD، والتي بدونها سيكون من الصعب فهم مواد اليوم.
أولاً، أود أن أشرح سبب فشل معظم المتداولين المبتدئين. المشكلة رقم 1 - قلة الصبر.
لدى المتداول عدد من الإعدادات، والتي بموجبها يجب عليه فتح مركز. ولكن من الصعب جدًا انتظار تحقيقها جميعًا. والنتيجة دخول السوق بدون إشارة واضحة ومميزة.
والطرف الآخر هو الاحتفاظ بمركز مفتوح بنجاح حتى يتم الوصول إلى مستوى الربح المستهدف. يواجه بعض المتداولين المبتدئين مشاكل في الدخول، والبعض الآخر في الخروج، والبعض الآخر يعاني من كليهما.
يعالج مؤشر MACD كلتا المشكلتين. نظرًا لأنه يتجه، أي متخلفًا، فإنه يجبر المتداول على "التحلي بالصبر" أثناء انتظار الإعداد لفتح وإغلاق المركز بينما يستمر الاتجاه.
الحجة الرئيسية التي تجعل MASD مثاليًا للمتداول المبتدئ
- عند استخدامه بمهارة، لن يسمح لك MACD بالتداول عكس الاتجاه، لأنه مؤشر اتجاه، وسيشير إلى أفضل نقطة دخول إلى الاتجاه، لأنه يتمتع بصفات المذبذب الرائد.
معبر الصفر
هذه المجموعة من إشارات التداول مطابقة لاستراتيجية عبور متوسطين متحركين، والتي تعرفها بطبيعة الحال.
مع إعدادات المؤشر القياسية - 12، 26، 9 - يتوافق التقاطع الصعودي لمستوى الصفر لخط MACD على الرسم البياني للسعر مع التقاطع الصعودي لـ EMA لمدة 12 فترة و EMA لمدة 26 فترة، حيث EMA هو المتوسط المتحرك الأسي. هذه إشارة صعودية لشراء أو إغلاق مركز بيع.
إن عبور مستوى الصفر للأسفل يتوافق مع تحرك المتوسط المتحرك الأسي 12 أسفل المتوسط المتحرك الأسي 26. هذه إشارة هبوطية للبيع، أو لإغلاق مركز طويل.
دعونا نلقي نظرة على مثال لهاتين الإشارتين على الرسم البياني.
ميزة هذا التثبيت هو أنه عصري. بعد ذلك، وعلى مدى 10 أشهر، انخفضت أسهم AIG من 767.4 دولارًا إلى 25.2 دولارًا، وارتفعت أسهم MMM من 50.33 دولارًا إلى 80.44 دولارًا. أوافق، سوف تكسب أموالاً جيدة دون بذل الكثير من الجهد.
عيب هذا الإعداد هو أنه عصري. نعم، نعم، لقد سمعت الحق. بعد كل شيء، 75٪ من الوقت يكون السوق في اتجاه جانبي، وسوف يدور دخلك حول 0 دولار على المدى الطويل.
عبور خط الإشارة
أود أن أصنف الزوج التالي من الإشارات على أنه متوسط: فهي تتجه لأنها تتبع خط MACD وتتقدم لأنها يتم تشغيلها بشكل أسرع من زوج الإشارات السابق.
نحصل على إعداد صعودي عندما يعبر خط MACD فوق المتوسط المتحرك لـ 9 فترات (الخط الأخضر على الرسم البياني أدناه). تم تصميم هذه العلامة للتقدم على مؤشر MACD الذي يعبر مستوى الصفر. 
إن القيام بالتداول عند تقاطع خط الإشارة كان سيوفر لك 5.54 دولارًا أمريكيًا مما لو كنت قد انتظرت عبور مستوى الصفر.
يحدث الإعداد الهبوطي في الاتجاه المعاكس عندما يتحرك خط MACD تحت متوسطه المتحرك لمدة 9 فترات.
إن ميزة هذه الإشارة هي بلا شك العامل الرئيسي، كما ترون في المثال أعلاه.
العيب الواضح هنا هو الأخطاء المتكررة جدًا، أي أنه يمكنك الحصول على إشارة هبوطية لعبور خط الإشارة أثناء تصحيح بسيط في الاتجاه الصعودي. 
الرسم البياني المألوف لأسهم MMM، والذي ظل ينمو بشكل مستمر لمدة 10 أشهر. خلال هذه الفترة، تلقينا 7 إشارات هبوطية خاطئة (الأسهم الحمراء) لعبور خط الإشارة وواحدة فقط (السهم الأخضر) صحيحة.
باستخدام الرسم البياني MACD
هنا نستخدم MACD حصريًا كمذبذب. بمعنى آخر، نستخدم قدرته على قياس الزخم، أي تباطؤ أو تسارع حركة سعر الورقة المالية.
للراحة، يجب أن يكون لديك مؤشر ألوان MACD مثبتًا في منصة التداول الخاصة بك، والذي يعرض الرسم البياني بألوان مختلفة.
يحدث مؤشر الشراء الصعودي عندما يظهر شريطان باللون الأحمر الداكن على التوالي، بعد سلسلة من القضبان الحمراء الساطعة. فتح مركز على الشريط الثاني.
نحصل على مؤشر هبوطي إذا ظهر شريطان أخضران داكنان على التوالي بعد سلسلة من الأشرطة الخضراء الزاهية في الرسم البياني. المدخل موجود أيضًا في البار الثاني. 
في المثال أعلاه، نرى ستة إعدادات جيدة حقًا لفتح المراكز: ثلاثة للشراء (الأسهم الحمراء) وثلاثة للبيع (الأسهم الخضراء).
تتمثل ميزة هذه الإعدادات في أنها توفر إشارات رائدة، مثل مؤشرات التذبذب RSI أو CCI، مما يسمح لك بدخول السوق في بداية الاتجاه.
العيب هو أنه في السوق ذات الاتجاه السائد، سيتم ملء الرسم البياني لـ MACD ببساطة بإشارات خاطئة.
مزيج من الإشارات أو صيغة النجاح
كما خمنت على الأرجح، سنقوم بدمج الاتجاه والصفات المتذبذبة لمؤشر MACD في نظام واحد. سوف نستخدم خصائص مؤشر الاتجاه للمرشح، والمذبذب لإرسال الإشارات.
ملاحظة: لإعطاء الإشارات، يمكنك استخدام إما تقاطع خط إشارة MACD أو الرسم البياني.
فيما يلي أمثلة على الخيار الأول: مؤشر MACD + الرسم البياني.
لذلك، إعدادات المشتريات:
منشآت المبيعات:
يعد الجمع بين مؤشر الاتجاه والمذبذب في أداة MACD واحدة ميزة لا يمكن إنكارها. علاوة على ذلك، لا توجد عيوب واضحة هنا. المشكلة المتبقية هي في نظام إدارة المخاطر.
الآن يرجى الإجابة – هل يذكرك أسلوب التداول هذا بأي شيء؟ وبطبيعة الحال، استراتيجية التداول البديل، والتي تم وصفها بالتفصيل في هذا الموقع. نحن نتداول التراجعات بينما نتبع الاتجاه الرئيسي.
تشعب
هذه إشارة معترف بها ومهمة لدرجة أنه تم كتابة مقال منفصل عنها، يصف كيفية استخدام التباعد بشكل صحيح على مؤشر MACD.
يعتمد أصل هذه الإشارة على مبدأ تراكم الأموال وتوزيعها في أداة التداول. بمعنى آخر، إذا اتبعت التباعد، فسوف تتداول أيضًا نحو "الأموال الكبيرة".
نلاحظ تباعدًا صعوديًا عندما يستمر سعر الورقة المالية على الرسم البياني في تحديث أدنى مستوياته، لكن خط MACD لا يفعل ذلك. 
عندما ترى على الرسم البياني أن السعر يظهر ارتفاعًا جديدًا، ولكن على مؤشر MACD تتناقص هذه الارتفاعات نفسها، فهذا يعني أن لديك علامة على تباعد هبوطي. 
تعتمد الاختلافات على تخميد دافع حركة السعر (نفاد الغاز، مجازيًا). لذلك، يجب أن تبحث دائمًا عن تأكيد انعكاس الاتجاه على الرسوم البيانية، حيث لا أحد يعرف كم من الوقت سوف "يتلاشى" الدافع (كم من الوقت سيستمر البنزين). مثال على هذا التأكيد هو عندما يخترق السعر مستوى مهم ويتماسك خلفه، كما هو موضح في الرسوم البيانية.
MACD + خط الاتجاه + مستويات الدعم والمقاومة
جميع المواقف مع استخدام MACD أو الرسم البياني الخاص به، والتي درسناها سابقًا، تركز على حقيقة أن المؤشر يعطي إشارة ويقوم المتداول بفتح مركز. لكن، سأكرر مقولة مشهورة (على الأقل معروفة لقراء هذه المدونة 😛):
تم إنشاء مؤشر الأسهم ل دواعي الإستعمالالوضع التجاري المناسب. يقوم المتداول بفتح صفقة تداول بالسعر الذي يمثل الملكة على الرسم البياني.
إذا كنت تعرف وتفهم أن سعر الأصل لا يتحرك بشكل فوضوي، ولكن من مستوى إلى آخر، فسوف يصبح MACD مساعدًا قويًا لك في تحديد الاختراق أو الارتداد لهذه المستويات نفسها. 
في الرسم البياني أعلاه، نرى خط الدعم الذي يختبره السعر للمرة الثالثة ولا يخترقه إلا بظلال الشموع (الاختراق الكاذب). يظهر الرسم البياني لـ MACD سلسلة من الأشرطة الحمراء، مما يشير إلى فترة طويلة من بيع السهم، والتي ينبغي أن تتبعها سلسلة من عمليات الشراء. لاحظ أنه في هذه السلسلة من الأشرطة الحمراء حتى المستوى المشار إليه بالسهم الأحمر، كانت هناك بالفعل علامتان لفتح مركز طويل (شريطان باللون الأحمر الداكن على التوالي).
مع اقتراب السعر واختبار خط الدعم، بدأ الرسم البياني في رسم صورة جميلة لأدنى مستوياته المرتفعة. الدخول إلى السوق يجب أن يتم عند إغلاق الشمعة المقابلة للعمود الأحمر الداكن الثاني (الأسهم الحمراء).
نضع وقف الخسارة أسفل قاع الشمعة السابقة (السهم الأزرق)، ونحدد أمر جني الأرباح من خلال أقرب مستوى مقاومة (الخط الأخضر).
دعونا نلقي نظرة على مثال آخر حيث يمكن أن يشير مؤشر MACD إلى اختراق كاذب ويحميك من التداول السيئ. 
هذا هو نفس مخزون GME، فقط مع سجل بيانات أطول قليلاً. يتم اختبار مستوى الدعم، الذي كان مرئيًا على الرسم البياني السابق، من قبل السعر مرة أخرى. للوهلة الأولى، يبدو الأمر ناجحًا للغاية - تغلق الشمعة الهابطة أسفل الخط (المؤشرات الحمراء على الرسم البياني).
لكن الرسم البياني لـ MACD يظهر صورة مختلفة. تظل الأشرطة تحت مستوى الصفر لفترة طويلة، وترسم الأشرطة الخمسة اللاحقة (خلف مؤشر السهم) صورة لمستويات منخفضة مرتفعة.
استنتاجات موجزة
- عند استخدام MACD، عليك أن تتذكر أن هذا هو في المقام الأول مؤشر اتجاه (متأخر)، وجميع إشاراته تتخلف بدرجة أكبر أو أقل عن السعر على الرسم البياني؛
- لتحقيق أقصى استفادة من مؤشر MACD، قم بدمج إعدادات الاتجاه والتذبذب الخاصة به؛
- سيُظهر لك الاختلاف الإشارة الأقوى والأكثر موثوقية لانعكاس الاتجاه الوشيك؛
- بمجرد فهم قواعد قراءة الرسوم البيانية للسعر، سيصبح ربحك في التداول حدثًا لا مفر منه - مع أو بدون مؤشرات.
الآن بعد أن تعلمت كل التفاصيل حول كيفية العمل مع مؤشر MACD بشكل صحيح، أريد أن أسمع منك في التعليقات تعليق. كن نشيطًا وناجحًا من خلال قراءة مدونة حول التداول!
تحفز أنشطة المضاربين على العملات إنشاء أدوات فنية جديدة. تتيح مثل هذه التطورات للمستخدمين تقليل احتمالية "الإرهاق" بعد دخول السوق، والحصول على أقصى قدر من الربح من الحجم الأولي للأصل.
اليوم سوف نقوم بوصف الرسم البياني لـ MACD. في سياق القصة، سننظر في السمات المميزة للمؤشر، والمزايا والعيوب، وخيارات الاستخدام العملي.
هل أنت مستعد لقضاء بضع دقائق في الاستمتاع ببعض القراءة الممتعة؟ ثم نبدأ!
هناك عاملان فقط يحددان نجاح التداول:
- الاستخدام الصحيح للأدوات التقنية - النماذج الرياضية التي تتتبع التغيرات في السوق. يلتزم المتخصصون باستراتيجيات التداول بناءً على مؤشرين أو ثلاثة مؤشرات مثبتة؛
- الخبرة العملية - التغير الاحتمالي في قيمة السعر لا يضمن ارتباطه بظروف السوق. من المهم للمتداول أن يرى الصورة العامة للاتجاه وأن يكون قادرًا على تحديد الأنماط والاتجاهات.
كما سأل توماس أسبري نفسه أيضًا عن تحديث الوظائف الحالية. لقد جرب المتوسطات المتحركة للمؤشر. ونتيجة لملاحظات عديدة، لاحظ أن الإشارات الواردة تظهر مع "تأخر" لمؤشر السعر. وكان هذا واضحا بشكل خاص على الإطار الزمني الأسبوعي.
ثم أثبت المتداول تجريبيًا أن الخطوط المتحركة القصيرة تعمل على تسريع النظام - وتظهر المزيد من إشارات الدخول. ومع ذلك، كان مهتمًا فقط بتلك التي تجاوزت حدود الأداة التي أثبتت جدواها.
قام توماس بتطوير مؤشر الرسم البياني MACD، الذي يحظى بشعبية كبيرة اليوم في سوق البرمجيات المتخصصة للمتداولين.
مبدأ التشغيل
يقوم الرسم البياني لـ MACD بإبلاغ المستخدم بسرعة عن الانعكاسات المحتملة في السوق ومناطق ذروة الشراء ومناطق ذروة البيع.
يتم إنشاء القراءات الموجودة أسفل واجهة المستخدم بناءً على المتوسطات المتحركة المقسمة إلى فترات مختلفة. ببساطة، هذا تمثيل رسومي لمتوسط تقلبات الأسعار.
تعتمد قوة دافع الاتجاه والموثوقية ومحتوى المعلومات العامة للإشارات الواردة على الموضع النسبي للخطوط على الرسم البياني.
التفاصيل المهمة الثانية هي أن الأداة تتيح لك تحديد الإشارات اعتمادًا على نمو أو انخفاض مؤشر السعر.
بعض البديهيات:
الشكل 1. إشارات لبيع وشراء الأصول في مؤشر الرسم البياني MACD
من المهم أن تعرف! يظهر الاختلاف بين المؤشر الخطي والرسم البياني احتمالية تقاطع المتوسطات المتحركة. تشير المؤشرات الإيجابية إلى تعزيز محتمل للاتجاه الصعودي. المؤشرات السلبية لها خصائص معاكسة تماما.
تفسير الإشارة
يعتقد العديد من الخبراء أن استخدام مؤشر الرسم البياني MACD يساعد على رؤية توازن أعمق بين الثيران والدببة.
تتيح لك مجموعة الأدوات تحديد ليس فقط ميزان القوى الحالي، ولكن أيضًا اتجاهات نموها وسرعة التغيير في وضع السوق.
على سبيل المثال:
الشكل 2. تحديد مناطق ذروة البيع والشراء في السوق
من المهم أن تعرف! يُظهر تعديل الرسم البياني الفرق بين خط MACD الرئيسي وخط الإشارة الخاص به لمدة 9 أيام.
التثبيت والتكوين
لإضافة وظائف جديدة إلى محطة MT4، ما عليك سوى اتباع بعض الخطوات من التعليمات الواردة أدناه:
- قم بتنزيل مجموعة توزيع الرسم البياني لـ MACD.
- افتح، انقر فوق علامة التبويب "ملف"، وحدد "فتح دليل البيانات".
- في النافذة التي تفتح، ابحث عن مخزن الملفات "MQL4"، وفيه مجلد "المؤشرات".
- انسخ الملفات التي تم تنزيلها مسبقًا هناك.
- نقوم بإعادة تشغيل الجهاز، وانقر فوق LMB في علامة التبويب "إدراج"، ثم "مؤشر مخصص".
- حدد الأداة التي تحمل نفس الاسم.
من هذه اللحظة يبدأ تعديل الرسم البياني لـ MACD. المؤشرات التالية تخضع لتصحيح المستخدم:
الشكل 3. واجهة لإعداد مؤشر الرسم البياني MACD
تحتوي الأداة المساعدة أيضًا على خصائص أخرى يمكن تغييرها. ومع ذلك، للاستخدام المريح، يكفي تصحيح ما ورد أعلاه.
ومن المثير للاهتمام أن نعرف! تم تطوير أداة MACD منذ أكثر من 30 عامًا ولم تفقد أهميتها اليوم. وهو متوافق إلى حد كبير مع التطورات الأحدث ويحدد إشارات دخول السوق بنفس الدقة.
الاستخدام العملي
على الرغم من تنوع الرسم البياني، يتم تحقيق أقصى قدر من الفعالية فيه استراتيجيات التداولبناء على دراسة الاتجاه، التراجع.
التداول مع الاتجاه
لتحديد اتجاه حركة الاتجاه بشكل موثوق، يجب مراعاة عدة شروط:
الشكل 4. تحديد قوة الدفع وارتفاع "الأعمدة الصاعدة والهابطة"
