Какво е печалба в търговията. Оценка на показателите за ефективност на системата за търговия: коефициент на печалба и коефициент на възстановяване. Какво е печалба с прости думи
Здравей отновоскъпи читатели! Продължавайки разговора за търговия, искам да ви кажа какво вземете печалбаи как работи. е чудесен инструмент за търговия, който ви позволява да автоматично коригираневашата печалба. С други думи, много е удобно. Когато цената достигне определено ценово ниво, вашата сделка автоматично се затваря в плюс. Тези. вземете печалба – това е поръчка за приключване на сделката, които настройвате на нивото, от което се нуждаете.
Как да зададете печалба?
Нека си представим, че имате сделка за покупка (дълга). Купихте на цена от 120 000 точки и вашата прогноза е 125 000 точки. На това ниво вие определяте тейк печалбата. И ако не грешите, тогава при достигане на това ниво по цена, вашата транзакция ще бъде автоматично 
затворен плюс. Същото се случва и при сделка за продажба, само че в този случай вземете печалбае зададено по-ниско, тъй като прогнозата за движение на цената също е надолу (късо). По този начин тейк печалбата по своята същност е много подобна на търговията, с тази разлика, че стоп загубата фиксира вашите загуби, а тейк печалбата фиксира вашата печалба. За всяка отделна транзакция тейк печалбата ще има различна стойност, тъй като прогнозата за доходност в една транзакция винаги е различна. Най-често се поставя близо до някакво ниво. Но отново, за да си представим поне грубо къде да поставим вземете печалба, трябва да разберете какво се случва на пазара в момента. И за това трябва да вземете курс. Иначе ще си завинаги се върти около нулата.
алчност…..
Толкова много начинаещи търговци не могат да се контролират, когато цената се доближи до тейк печалбата и започнете да го движите, надявайки се, че цената ще отиде по-далеч и печалбата ще бъде по-голяма. Абсолютно невъзможно е да направите това и рискувате да останете с нула в джоба си. Ще обясня защо....Когато цената се доближи до нивото на тейк печалба, вътрешното състояние на търговеца е най-добро, той е ужасно доволен, че 
той взе своя дял от печалбите, на които разчиташе. И въпреки факта, че вземането все още не е проработило, тази печалба психически вече е с него и затворена в плюс. По-нататък алчността взема връхи търговецът започва да се движи вземете печалба, с надеждата да реализира повече печалби. И в този момент цената се обръщасрещу него. След това той започва да мисли, че това е просто пазарна корекция и цената е на път да отиде по-далеч, в неговата посока, но това не се случва. И на този етап не много начинаещи търговци са достатъчно умни, за да затворят. Останалите търговци продължавайте да чакате търпеливообръщане в посоката си, като е изцяло под властта на пазара и желанието за покриване на въображаеми загуби. И започват да си хапят лактите с една единствена мисъл в главата: „защо не взех печалба при тейк печалба?“. По-нататък транзакцията престава да бъде печеливша и постепенно достига до цената на нейното отваряне. Тук търговецът има мисли, казват, че няма какво да губя, каквото и да стане, и изведнъж ще затворя 
и цената се обръща…… Така цената достига нивото на стоп-загуба и в резултат сделката се затваря със стоп. И някои търговци, дори и в този случай, продължават да търгуват губеща сделка, премествайки стопове по-далеч от цената. Имах такива грешки. голямо множество. И стигнах до извода, че е по-добре да търгувате без да гледате монитора. Особенно в последно време, в допълнение към търговията в рамките на деня, започнах да практикувам и
Вземете печалба(от английски take profit, take profit) е ценовата стойност, при която търговецът затваря позицията, като фиксира дохода. Интелигентна стратегия за дефиниране вземете печалбае един от основните компоненти на успешното търговска система. Има три ефективни метода за излизане с печалба, най-основният от които е номер 3.
Стратегии за теглене на печалба
1. Плаващ или плаващ стоп
Това е вид математически алгоритъм, който променя нивото на първоначално зададената стоп поръчка в зависимост от пазарната ситуация. Ако цената се движи в правилната посока, стопът автоматично я следва. Ако цената се движи в обратна посока, плаващият стоп остава непроменен, докато не се запълни изобщо.
2. Частична фиксация на дохода
Същността на метода е частично затваряне на печеливша позиция, когато се достигне желаното ценово ниво. Този метод може да бъде както много полезен, така и вреден - всичко зависи от конкретните числа.
Например, търговец купи акции на 100 рубли, постави цел от 115 рубли. и при достигане на стойност 113r. за застраховка затваря 80% от натрупания доход и ликвидира останалите 20% след достигане на целевото ниво. Това е нормална практика.
Друг случай, когато цената достигне 105 рубли, търговецът затваря 50% от позицията. На стойност 110r. той ликвидира още 30% и затваря останалите 20% на цена от 113 рубли, без да чака целевата стойност. Всъщност търговецът е прав, т.к. правилно е избрал посоката на търговията и е поставил правилната цел, но е нарушил друго правило – не е позволил доходите му да се натрупват и е ограничил ръста на печалбата.
Това обикновено се прави поради скорошния стрес от загуби - търговецът се страхува да не загуби поне малко печалба и поправя това, което има. С това по правило се допуска друга грешка - закупуване на обезценени акции с цел осредняване на цените. В резултат на това печалбите са ограничени, а загубите свободно растат. Уви, това правят 95% от инвеститорите.
3. Целева стойност на тейк печалба
Целта за печалба може да бъде зададена както на базата на важни нива на съпротива и подкрепа, вълни на Елиът и други, така и на базата на индивидуално зададен риск за сделка.
Най-добрата стойност на тейк печалба е пряко зависима от нивото на риск, което лично сте задали. Стандартното съотношение риск/възнаграждение е 1 към 2 или 1 към 3.
Пример
Капиталът е 150 000 рубли, стойността на риска е 1,37% на сделка (вижте примера). Въз основа на това нивото на тейк печалба е 4,11% (3 * 1,37%).
Формулата за определяне на целевата стойност на печалбата в зависимост от размера на капитала
В резултат на прилагането на формулата се получават следните стойности на целевата цена (за яснота се вземат 8 опции, които се различават по размера на отворената позиция).
Следователно, колкото по-малък е размерът на позицията, толкова по-далеч е стоп загубата (което означава по-малък риск) и толкова по-далеч е тейк печалбата. Струва си да изберете оптималния среден вариант (например № 2).
След като нивото на тейк печалба е достигнато, но растежът не е приключил там, трябва да приложите други стратегии за фиксиране на дохода, изброени по-горе (първо, използвайте плаващ стоп, за да защитите вече получените печалби, и второ, трябва да потърсите най-близките важни линии на съпротива (ако има отворена дълга позиция) и подкрепа (ако има отворена позиция), както и да фиксира част от печалбата, превръщайки дохода на хартия в реален доход).
Днес ще говорим за това какво е фактор на печалбата и ще разгледаме основните характеристики на този термин.
Всички спекуланти, независимо от опита и нивото на умения, искат да получат максимума възможни доходиот търговия на валутния пазар. Проблемът е, че не всеки спекулант може обективно да оцени собственото си търговско представяне.
В момента има огромен брой различни характеристики, които позволяват да се оцени конкретна стратегия или общата ефективност на търговията. Повечето професионални спекуланти използват такава характеристика като фактор печалба, за да оценят собствената си търговска ефективност. След това ще се опитаме да разгледаме подробно основните характеристики на тази характеристика.
Фактор печалба. Определение
Факторът печалба е един от най-популярните показатели сред спекулантите, който се използва широко за определяне на реалната ефективност на даден метод за търговия.
Описаният показател отразява съотношението на доходите, получени за разглеждания период, към понесените загуби.
Изчисляването на коефициента на печалба се извършва по доста проста формула. За да разберете стойността на този показател, достатъчно е да разделите общия размер на получените приходи на общия размер на получените загуби за същия период от време.
Най-добре е да разгледате процеса на изчисляване на фактора печалба на конкретен пример. Да кажем, че през последните три месеца спекулант е сключил определен брой успешни транзакции, които са генерирали доход в размер на $5305. През същия период спекулантът влезе в редица неуспешни поръчки, които донесоха загуби в размер на $2400. Така, за да изчислим стойността на фактора печалба, трябва да разделим 5305 на $2400. В нашия пример размерът на коефициента на печалба е 2,21. Това предполага, че през разглеждания период сме сключили 2,21 пъти повече успешни позиции от неуспешни.
Приложение на фактор печалба
Повечето начинаещи спекуланти за първи път се сблъскват с фактор печалба в момента, когато трябва да идентифицират ефективността на определена търговска техника или експерт. Благодарение на изчисляването на фактора печалба, спекулантът има възможност да идентифицира най-ефективните налични методи за търговия.
Трябва да се отбележи, че не е необходимо спекулантите да изчисляват фактора печалба ръчно. Това се дължи на факта, че повечето от наличните търговци са в състояние да съставят доста подробен отчет. Сред огромния брой индикатори, които присъстват в този отчет, има фактор печалба.
Просто трябва да тествате избрания метод за търговия или експертен съветник върху архивирани данни и да разберете стойността на коефициента на печалба в генерирания отчет. Въз основа на този показател вие високо нивоточност, ще можете да изберете най-ефективните роботи и стратегии за търговия.
Опитните спекуланти препоръчват да давате предпочитание само на онези експертни съветници и методи за отваряне на позиции, чиято стойност на фактора на печалба надвишава 2. Ако факторът на печалба на избрания от вас метод за отваряне на поръчка или робот за търговия е по-малък от 2, тогава е най-добре да откажете да ги използвате . 
Характеристики на фактора печалба
Ако решите да използвате фактор печалба, за да определите ефективността на определени методи за търговия, тогава трябва да запомните, че описаният индикатор не е идеален, което не му позволява да определи реалния потенциал на стратегията с твърде малко създадени позиции.
Трябва да се помни, че колкото по-дълъг е избраният период от време и колкото по-голям е броят на поръчките, отворени през това време, толкова по-обективна ще бъде оценката на избраната стратегия с помощта на фактора печалба. За да се елиминира възможността за получаване на пристрастна оценка, не се препоръчва да се изчислява стойността на коефициента на печалба въз основа на по-малко от 50 сделки.
Надежден фактор за печалба
На съвременния валутен пазар има такъв индикатор като „надежден фактор за печалба“. Тази характеристика дава възможност да се оцени ефективността на определени методи за търговия с по-високо ниво на точност. Въпреки факта, че надеждният коефициент на печалба се изчислява с помощта на по-сложна формула, използването му се счита за по-предпочитано, тъй като ви позволява да извършите по-точна оценка.
За да изчислите надежден коефициент на печалба, трябва да вземете общата сума на печалбата за разглеждания период и да извадите от тази сума дохода, получен от най-голямата сделка. Полученото число трябва да бъде разделено на общия размер на загубите за разглеждания период.
Доходът, получен от най-успешната транзакция, трябва да се извади от общата печалба, тъй като с голяма степен на вероятност това може да бъде случайно. Ако решите да използвате подобен метод на изчисление, тогава тези методи за търговия и роботи трябва да се считат за заслужаващи внимание, размерът на коефициента на печалба е най-малко 1,5.
Също така е позволено да се използват за генериране на приходи методи за отваряне на поръчки и роботи за търговия, чийто фактор печалба е по-голям от 1. Ако сте начинаещ и тепърва се запознавате с Валутният пазар Forex, преди да започнете да прилагате този или онзи метод за създаване на поръчки, трябва да изчислите неговия коефициент на печалба.
Трябва ясно да осъзнава факта, че използването на определена стратегия без оценка на нейната реална ефективност е много рисковано. Това се дължи на факта, че такъв подход към процеса на търговия може да доведе до доста бързо нулиране на депозита.
След като сте избрали подходяща техника за търговия с помощта на фактор печалба, трябва да я тествате с демо сметка. След като започнете да получавате стабилни резултати в демо сметка, можете да започнете да търгувате в реална сметка.
Как бързо и ефективно да оцените резултатите от търговията на търговеца? Ако погледнем крайната доходност в проценти или пари, тогава няма да можем да разберем какви са били тегленията, дали печалбата надвишава толкова много загубите, каква е била динамиката на търговията. На помощ ни идва индикатор, наречен „фактор печалба“, който може да бъде намерен във всеки отчет (Statement) на терминала MetaTrader 4.
Фактор печалба- индикатор, който се изчислява по следния начин: съотношението на сбора от всички печеливши сделки за периода, който сме избрали към сбора от всички губещи сделки за същото време. Например, ако искаме да видим фактора печалба за три месеца търговия, тогава директно в терминала MetaTrader 4 генерираме подробен отчет, в който ще видим реда „Фактор печалба“ с цифрова стойност.
Принципът на изчисляване на фактора печалба
За да изчислите фактора на печалбата, е достатъчно да разделите брутната печалба (общата печалба) на брутната загуба (общата загуба). И двете стойности са в стандартния отчет за търговия, който се генерира от историята на транзакциите в терминала MetaTrader 4. Ако стойността е близка до единица, тогава резултатът от търговията на търговеца е почти нула.
Като правило, ако коефициентът на печалба> 2, тогава те вече говорят за уверена търговия на спекуланта. Ако стойността е между 1 и 2, тогава има смисъл внимателно да се оцени работата на търговеца, може би му липсва стабилност в търговията. С фактор печалба< 1 торговля спекулянта убыточна.
Картината показва пример на отчет, където брутната печалба и брутната загуба са подчертани, както и стойността на фактора печалба. Разбира се, в този случайстойността на показателя за съотношението обща печалба към обща загуба е много голяма (28,62). Можем спокойно да кажем, че може би всеки търговец би искал да види такива резултати.
За какво е Profit Factor?
Защо изобщо е необходим този индикатор, не е ли по-лесно просто да погледнете рентабилността на търговията?Не, не е и ето защо. Да предположим, че търговец започва да търгува по сметката си с депозит от 5000 USD. Три месеца по-късно, когато реших да обобщя и оценя резултатите от работата си, направих подробен отчет и започнах да разбирам как върви търговията.
Печалбата, получена в резултат на работата, възлиза на 2000 долара, което може да се счита за много добър показател. От друга страна, вниманието му беше привлечено от редовете Брутна печалба и Брутна загуба. Оказа се, че сумата от всички печеливши сделки е $15 000, а сумата от всички загуби е $13 000. Оказа се, че тези стойности са много близки една до друга по величина.
Търговецът осъзна, че печалбата му от 2000 г. не е толкова добра, като се има предвид, че сумите на плюс и минус сделки са почти равни. Ситуацията показва липсата на уверено превишаване на печалбата над загубите, което означава, че цялостната картина на случващото се може да се промени драматично с течение на времето.
В този случай коефициент на печалба = 15000/13000 = 1,15. Достатъчно е спекулант веднага да погледне тази стойност, за да разбере сложността на ситуацията.
Оценката не само на резултатите от търговията, но и на самата динамика на работата на спекуланта може да бъде полезна в редица случаи:
- оценка на собствената търговия
- оценка на работата на колега по възпитателно дело
- проучване на инвестиционното предложение
- проучване на оферти на продавачи
Инвеститорите трябва да оценят предложенията на мениджърите, за да могат да избират най-добър вариантза инвестиция. Колкото по-добре човек разбира индикаторите за търговия, толкова по-лесно ще му бъде да намери силни и Слабостипредложения.
Ако търговец реши да закупи търговска система, съветник или други опции за спомагателна програма, първо трябва да се уверите, че продавачът предлага качествен продукт. Тук на помощ отново идват факторът печалба и други важни показатели от търговския отчет.
Не рядко, докато тества нови системи за търговия и автоматизирани съветници, валутен инвеститор се сблъсква с такова понятие като "Фактор на печалбата". Трябва да се отбележи, че този показател най-вероятно най-добре характеризира търговската ефективност на всеки отделен търговец.
Какво е фактор печалба
Факторът печалба във Форекс е относителен показател, който показва съотношението на загубите, понесени за определен период от време, към печалбата. Този показателсе изчислява доста просто, за това просто трябва да разделите печалбата за всичко отчетен периодвърху понесените загуби за същия период от време - печалба/загуба.
Да кажем за месец юни в клиента терминал за търговияинвеститор в чуждестранна валута, бяха сключени 60 договора, общата печалба от които възлизаше например на 7500 долара, а сумата на получените загуби беше 3200 долара. По този начин коефициентът на печалба ще бъде изчислен, както следва:
7500/3200=2.34
От това можем да заключим, че през юни успяхме да получим 2,34 пъти повече печалба от загуби. Трябва да се отбележи, че този показател е много важен при сравнителния анализ на ефективността на търговията. Освен това, благодарение на фактора печалба, става много по-лесно да изберете най-ефективната система за търговия.
В този случай трябва да се отбележат следните стойности на този индикатор:
- В случай, че полученият резултат надвишава единица, имате положителен финансов резултат в края на отчетния период.
- В същия случай, когато човек надхвърли резултата, това показва, че общата сума на нерентабилните договори надвишава печалбата на печелившите договори.
Въз основа на особеностите на изчисленията, тогава такъв показател като коефициента на печалба във Forex не може да има отрицателна стойност, но само нула, в който случай ще може да се каже, че валутният спекулант не е сключил нито един печеливш договор през цялата си работа.
Търговският терминал на търговеца ви дава възможност автоматично да получавате всички необходими статистически данни, включително такъв показател като коефициент на печалба. За да направите това, ще бъде достатъчно просто да покажете своя подробен отчет на екрана на терминала.
За да го получите, трябва да отворите раздела „История на акаунта“ и след това с десния бутон на мишката да изберете „Запазване като подробен отчет“. По този начин можете да получите не само информация за фактора печалба, но и най-малкото цял набор от други полезна информацияспоред статистиката на вашия акаунт.
