uy > Tashkilotlar > Macd 12 26 9 qanday ishlaydi. MACD indikatori eng ko'p qirrali vositalardan biridir. Variantlar va sozlash


Macd 12 26 9 qanday ishlaydi. MACD indikatori eng ko'p qirrali vositalardan biridir. Variantlar va sozlash




Salom, aziz o'quvchilar!

Sarlavhadan allaqachon tushunganingizdek, maqola eng mashhur texnik ko'rsatkichlardan biriga bag'ishlangan bo'ladi - ko'rsatkichMACD. Ko'pgina mexanik (indikator) savdo tizimlari ushbu ko'rsatkich asosida qurilgan. Uning savdogarlar orasida mashhurligining sababi nimada? Maqolani oxirigacha o'qing va siz albatta javob topasiz.

Ushbu maqolada men ushbu ko'rsatkichga birinchi marta duch kelgan yangi savdogarlardan kelib chiqadigan bir qator savollarga javob beraman, xususan:

  • MACD indikatori qanday ishlaydi?
  • Uni qanday qilib to'g'ri sozlash kerak?
  • MACD indikatorini diagrammaga qanday o'rnatish mumkin?
  • MACD qanday signallarni ko'rsatadi va ularni qanday izohlash mumkin?
  • Indikator yordamida qanday qilib to'g'ri savdo qilish kerak?

Va boshqalar. Lekin birinchi narsa.

MACD indikatorining tavsifi va u qanday ishlaydi

MACD ingliz tilidan qisqartma hisoblanadi Harakatlanuvchi o'rtacha konvergentsiya divergensiya. Tarjimada nimani anglatadi? Konvergentsiya Harakatlanuvchi o'rtachalarning farqlanishi. Faqat bitta nomni o'qib chiqqandan so'ng, biz indikator ga asoslanganligini tushunamiz.

Ushbu ko'rsatkich osilatorlar sinfiga tegishli, ammo uning asosiy vazifasi tendentsiyani aniqlashdir. Ammo xuddi osilator singari, MACD ham bizga bozorga kirish nuqtasini ko'rsatishi mumkin.

MACD indikatori qanday ishlaydi?

Ushbu indikatorni yaratishning ikki yo'li mavjud:

  1. Chiziqli MACD.
  2. MACD gistogrammasi.

Chiziqli MACD

Bu standart to'plamga kiritilgan bir xil ko'rsatkich savdo terminali MetaTrader. Aytgancha, uni qo'shish uchun siz menyuga o'tishingiz kerak "qo'shish" - "ko'rsatkichlar" - "osilatorlar" - "MACD".

Yoki derazada "Navigator" (Ctrl+N) ochiq "Ko'rsatkichlar" - "MACD".

Va uni jadvalga biriktirganingizdan so'ng, indikator sozlamalari bo'lgan oyna paydo bo'ladi.

Keling, ularni batafsil ko'rib chiqaylik, ayniqsa ularni tushunganimizdan so'ng, biz uni qanday hisoblashni tushunamiz. Yuqoridagi rasmdan ko'rinib turibdiki, indikatorni o'rnatish uchun siz 3 ta harakatlanuvchi o'rtacha davrni va ushbu harakatlanuvchi o'rtachalarni qanday narxda qurishni ko'rsatishingiz kerak (sukut bo'yicha, bu yopilish narxi). Keling, standart sozlamalarni qoldirib, diagrammada nima borligini ko'rib chiqaylik:

Adolatli savol tug'iladi: "Grafik ostidagi bu chiziqlar nima va harakatlanuvchi o'rtachalar bunga qanday aloqasi bor?" Bunga javob berish uchun biz MACD indikator sozlamalarida (12 va 26) ko'rsatgan o'rtacha davrga ega ikkita eksponensial harakatlanuvchi o'rtachani jadvalimizga qo'shamiz.

Har qanday barda harakatlanuvchi o'rtachalar orasidagi masofani o'lchaymiz. Aytaylik, muvaffaqiyatga erishdik 30 pips. Keyin, diagramma ostida, to'g'ridan-to'g'ri o'lchovlarni olgan chiziq ostida, biz ushbu 30 pipsni qo'yamiz. Bundan tashqari, agar grafikdagi tezkor EMA sekin EMA dan yuqori bo'lsa, MACD "0" dan yuqori bo'lgan ushbu 30 nuqtani yon tomonga tortadi. ijobiy qadriyatlar, va agar tez EMA sekin EMA dan past bo'lsa, bar salbiy qiymatlar yo'nalishida bo'ladi ("0" dan past).

Narxlar jadvalidagi harakatlanuvchi o'rtachalar kesishgan joylarda MACD gistogrammasi ham salbiydan ijobiy qiymatlarga o'tadi (va aksincha, kesishmaga qarab). Bu hodisa deyiladi nol chizig'ini kesib o'tish.

Endi, menimcha, indikator nima uchun chaqirilganini tushunasiz harakatlanuvchi o'rtachalarning konvergentsiya divergensiyasi.

Qolgan narsa nima uchun uchinchi harakatlanuvchi o'rtacha (mening jadvalimda bu qizil chiziq) kerakligini aniqlashdir. Ko'pchilik bu harakatlanuvchi o'rtacha narxni tekislashiga ishonishadi, ammo bu taxmin noto'g'ri. Aslida, bu chiziq o'rtacha narx qiymati emas, balki MACD gistogrammasining o'rtacha qiymati (ko'k chiziqlar). Oddiy qilib aytganda, biz oxirgi n-bar yopilish narxlarini olamiz (bizning holatda bu 9 bar) va o'rtacha qiymatni hisoblaymiz.

MACD gistogrammasi

MACD indikatorini yaratishning yana bir usuli bor - gistogramma shaklida. Ha, bu to'g'ri, garchi men chiziqli MACD ni gistogramma deb atagan bo'lsam ham, aslida u trend ko'rsatkichlari sinfiga tegishli. Ammo MetaTrader 4 da joylashgan yana bir ko'rsatkich ham bor moslashtirilgan ko'rsatkichlar va deyiladi « OsMA".

MACD gistogrammasi o'rtasidagi farq shundaki, u signal chizig'i va MACD chizig'i orasidagi masofani o'lchaydi va bu masofani nol chiziqdan chizadi. Shunga ko'ra, agar MACD signal chizig'idan yuqori bo'lsa, u holda gistogramma chiziqlari 0 dan yuqori, aks holda, aksincha.

Bu grafikda qanday ko'rinishga ega:

Biz nazariyani saralab oldik. Amaliyotga o'tish vaqti keldi.

Endi biz indikator signallarini talqin qilish va undan foydalanib qanday savdo qilish haqida gaplashamiz.

MACD ko'rsatkich signallari

1. Trendni aniqlash. Agar MACD nol chizig'idan yuqori bo'lsa va gistogramma chiziqlarining yuqori ko'rsatkichlari ko'tarilayotgan bo'lsa, u holda bozor hozirda ko'tarilish tendentsiyasida. Past tendentsiya uchun buning aksi to'g'ri. Kundalik va yuqori barlardagi tendentsiyani aniqlashning ushbu kontseptsiyasi A. Elder tomonidan taklif qilingan ("uch ekran" strategiyasi).

2. MACD gistogrammasida mahalliy yuqori yoki past ko‘rsatkichlarning shakllanishi (gistogramma satrining joriy yuqori ko‘rsatkichi oldingi satrdan pastda/yuqorida yopiladi) joriy harakat tugashi va bozorning tuzatish yoki teskari tomonga o‘tishini bildiradi.

Ammo shuni yodda tutish kerakki, bozorning o'zgarishi uchun sizga biron bir ko'rsatkichni o'qishdan ko'ra ko'proq narsa kerak.

3. "Depressiyalar" ning shakllanishi. Qaysidir ma'noda, bu avvalgi signalning davomi bo'lib, masalan, gistogrammada maksimal hosil bo'lganda, keyin chiziqlar tusha boshlaydi, so'ngra oldingi satrdan yuqori bo'lgan bar paydo bo'ladi va MACD yo'q. nol chizig'ini kesib o'ting. Bunday holda, biz bu harakatni tuzatish edi va u tugadi deb taxmin qilishimiz mumkin. Bu signal zaif va yonma-yon harakatlarda ko'plab noto'g'ri yozuvlarni beradi.

4. MACDning nol chizig'i bilan kesishishi. Bu harakatlanuvchi o'rtacha krossoverga teng. Agar MACD yuqoridan pastgacha chiziqni kesib o'tsa, bu sotish signalidir. Agar pastdan yuqoriga qarab, bu sotib olish signalidir. Ko'pgina manbalar bu signal indikatordan olinishi mumkin bo'lgan barcha signallarning eng kuchlisi ekanligini yozadi. Men bunga mutlaqo qo'shilmayman, chunki harakatlanuvchi o'rtachalar chorrahasida savdo qilish mutlaqo bema'nilikdir!

5. Divergentsiya. Uzoq vaqt davomida MACD ularni aniq aniqlash uchun mening jadvalimda osilgan edi. Men sizga bu erda "u nima va u nima bilan ovqatlanishini" aytmayman. Agar siz qiziqsangiz yoki buni birinchi marta eshitayotgan bo'lsangiz, ishonch hosil qiling

Endi biz marraga yetib keldik. Maqolaning oxirida yana bir bor eslatib o'tmoqchimanki, har qanday ko'rsatkichlarning signallari faqat sizning taxminingizni tasdiqlashi kerak. Texnik tahlil, yangiliklar, shamchalar naqshlari va hokazolarda asosiy signallarni qidiring. Menga ishoning, bu muhim.

Bu erda biz maqolani yakunlaymiz va xulosa qilamiz.

Men sizga MACD indikatori haqida bilgan hamma narsani aytib berishga harakat qildim. Bu yaxshi ko'rsatkichmi? Ha, yaxshi (mening fikrimcha, eng yaxshilaridan biri). Hozir men ushbu ko'rsatkichni savdoda ishlatyapmanmi? Yo'q. Nega? Chunki barcha texnik ko'rsatkichlar o'tgan narxlar o'qishlari bo'yicha hisoblab chiqilgan (bozorda, muhim bo'lgan yagona narsa, grafikning o'ng chegarasida ma'lum bir vaqtda sodir bo'layotgan narsadir) va narx taqdim etadigan ma'lumotlarni jiddiy ravishda buzadi. Ammo sizning munosabatingiz haqida texnik ko'rsatkichlar Men ham yozdim Ushbu maqolada, agar qiziqsangiz, havolani kuzatib, o'qishingiz mumkin.

Umid qilamanki, undagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi.

MACD indikatori (MAKDI), to'liq tavsifi va qo'llanilishi bugun biz ko'rib chiqamiz, osilatorlarning bir qismidir. Ushbu indikator diagrammalarni tuzish uchun ikkita EMA (eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha) dan foydalanadi, ya'ni tez va sekin. Bugungi kunda ko'pgina mexanik savdo tizimlari ushbu osilator asosida qurilgan.

Ushbu algoritmni nima mashhur qiladi? Ko'rsatkichni qanday qilib to'g'ri ishlatish kerak?

MACD indikatori (MAKDI) - tavsifi va ishlash tamoyillari

Algoritmning to'liq tavsifi, keling, uning ishlash printsipidan boshlaylik. MACD indikatori, yuqorida aytib o'tilganidek, osilatordir, garchi uning asosiy vazifasi trendni aniqlashdir. Ammo shu bilan birga, algoritm treyderga bozorga kirishning mumkin bo'lgan nuqtalarini ko'rsatishga qodir.

tomonidan katta va katta, savdo indikatori haqida hamma narsa uning nomi bilan aytiladi - MACD, (MA Convergence Divergence), ya'ni Harakatlanuvchi o'rtachalar. Nomidan ko'rinib turibdiki, indikator harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlarga asoslanadi.

MACD indikatori Nyu-York treyderi Jerald Appel tomonidan ishlab chiqilgan. O'tgan asrning 79-yilida Appel fond bozori tendentsiyalarini tahlil qilish uchun ushbu algoritmni ishlab chiqdi. Natijada, bu rivojlanish boshqa moliyaviy bozorlarga, shu jumladan Forexga ko'chib o'tdi.

MACD-ning mashhurligining asosiy sababi shundaki, bu algoritm aslida o'z foydalanuvchisini bir tonna bilan ta'minlashga qodir. foydali ma'lumotlar bozor sharoitlari haqida, shuningdek, osilator va indikatorning asosiy xususiyatlarini birlashtiradi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, MACD savdo indikatori haqida hamma narsa uning nomi bilan ko'rsatilgan. Ushbu algoritm o'z hisoblarida harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlardan foydalanadi. Grafikda biz ulardan faqat ikkitasini ko'ramiz - kattaroq harakatlanuvchi o'rtacha qiymati kichikroq qiymatidan chiqariladi, shundan so'ng MACD ko'rsatkichi bu farqni yana tekislaydi.

Siz so'rashingiz mumkin: Nega shunchalik silliqlash?

Javoblar juda oddiy - narxlar jadvaliga qarang. Ular aytganidek: "Ba'zida siz daraxtlar uchun butun o'rmonni ko'ra olmaysiz" va ayniqsa, muhim yangiliklarning tez-tez e'lon qilinishi tufayli narx o'zgarib ketganda. Bunday vaziyatlarda haqiqiy tendentsiyani kuzatish va narx qayerda harakatlanayotganini tushunish juda qiyin. Aynan silliqlash barcha bu aldamchi manevrlar va chayqalishlarga dosh beradi va faqat qoladi. umumiy yo'nalish narxlar.

Terminalda MACD indikatori odatda yuqoridagi rasmdan ko'rinib turganidek, alohida oynada ko'rsatiladi.

MACD indikatorini qanday o'rnatish, sozlash va ishlatish kerak?

Biz indikatorning to'liq tavsifini uning sozlamalari bilan davom ettiramiz. Keling, bundan boshlaylik MACD indikatorini alohida yuklab olish shart emas, chunki u allaqachon standart ko'rsatkichlar to'plamiga kiritilgan. Siz uni faqat savdo jadvalingizga qo'shishingiz kerak. Buning uchun bir necha usullar mavjud.

Terminal menyusiga o'ting, "Qo'shish", "Ko'rsatkichlar" ni, keyin "Osilatorlar" va "MACD" ni tanlang.

Yoki “Ctrl+N” tugmalarini bosib, “Navigator” → “Ko‘rsatkichlar” → “MACD” ni oching.

Ko'rsatkichni savdo jadvaliga qo'shgandan so'ng darhol sizning oldingizda MACDI-ni sozlashingiz mumkin bo'lgan oyna ochiladi.

MACD indikatori faqat to'rtta parametr yordamida tuzilgan - sekin harakatlanuvchi o'rtacha davri, tez harakatlanuvchi o'rtacha davri, signalning harakatlanuvchi o'rtacha davri va hisobga olinadigan narx qiymati.

Harakatlanuvchi o'rtacha davrlar odatda 9, 12, 26. Narx qiymati shamning yopilishi hisoblanadi.

Savdodan yaxshi daromad olishni istaganlar uchun indikator muallifining o'zi 12 va 26, xaridorlar uchun esa 8 va 17 davrlarni tanlashni tavsiya qildi.

Shu bilan birga, shuni ta'kidlaymizki, Appel ushbu qiymatlarni fond bozorida qo'llagan; boshqa bozorlarda indikatordan foydalanish uchun siz o'zingizdan foydalanishingiz mumkin, asosiysi ularni to'g'ri tanlashdir.

Keling, MACD indikatori o'z chiziqlarini qanday qurishini ko'rib chiqaylik. Shunday qilib, biz savdo indikatori haqida hamma narsani bilib olamiz va ushbu algoritmdan qanday qilib to'g'ri foydalanishni tushunamiz.

MACD ning ishlashi va sozlamalari haqida eng muhimi!!

Terminal diagrammasida MACD indikatorini qurish usullari

Shunday qilib, MACD indikatoridan qanday qilib to'g'ri foydalanishni o'rganish uchun siz algoritm savdo jadvalida qanday qurilganligini tushunishingiz kerak.

Bugungi kunda ushbu algoritmni yaratishning ikkita usuli mavjud:

  • chiziqli MACD
  • va unchalik samarali emas - MAKDI gistogrammasi.

Maxsus MACD indikatorining tavsifi va sozlamalari

Yuqorida aytib o'tganimizdek, indikatorni o'rnatish harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar davrlarini va ushbu harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlar mos keladigan narxni ko'rsatishdan iborat. Masalan, ushbu parametrlarni sukut bo'yicha qoldiramiz.

Natijada siz grafikda quyidagi rasmni ko'rasiz:

Darhol savol tug'iladi: "Harakatlanuvchi o'rtachalar bunga qanday aloqasi bor va diagramma ostida qanday chiziqlar paydo bo'ldi?" To'g'ri javob berish uchun, MAKDI ni o'rnatishda ko'rsatilgandek, bir xil o'rtacha davrlarga ega bo'lgan ikkita harakatlanuvchi o'rtachani jadvalimizga qo'shamiz, ya'ni 12 va 26.

Keling, har qanday barda harakatlanuvchi o'rtachalar orasidagi masofani o'lchaymiz. Aytaylik, bizda 30 pips bor. Shundan so'ng, narxlar jadvali ostida, ular hisoblangan to'g'ridan-to'g'ri chiziq ostida, ushbu 30 ballni chetga surib qo'ying.

E'tibor bering, agar grafikdagi tez harakatlanuvchi o'rtacha sekin harakatlanuvchi o'rtachadan yuqori bo'lsa, u holda indikator ushbu 30 pipsni 0 belgisidan yuqoriga tortadi. ijobiy tomoni, va agar teskari holat kuzatilsa, u holda indikator ustuni joylashgan bo'ladi salbiy qiymatlar, ya'ni noldan past.

Harakatlanuvchi o'rtachalar kesishgan joylarda indikator gistogrammasi ham salbiydan ijobiy (yoki aksincha) qiymatlarga o'tadi. Bu hodisa 0 chizig'ini kesib o'tish deb ataladi.

Siz so'raysiz: "Nega bizga uchinchi harakatlanuvchi o'rtacha kerak?" (bizning jadvalimizda qizil chiziq mavjud). Ko'pchilik noto'g'ri, bu harakatlanuvchi o'rtacha narxni tekislaydi deb hisoblashadi. Ammo, aslida, bu chiziq o'rtacha narx qiymati emas, bu ko'rsatkich gistogrammasining o'rtacha ko'rsatkichidir (ko'k chiziqlar).

Ko'rsatkichning to'liq tavsifini inobatga olgan holda, MACD liniyasi aslida nima ekanligi haqida to'xtalib o'tish mumkin emas.

Buni tushunish uchun uning qisqartmasini tushunishingiz kerak:

  • MA - Moving Average - harakatlanuvchi o'rtachalarni anglatadi;
  • C – konvergentsiya – yaqinlashish yoki yaqinlashish (tasdiqlash) ma’nosini bildiradi;
  • D – Divergentsiya – degan ma’noni anglatadi.

Chiziqli MACD formulasi quyidagicha ko'rinadi:

EMA (12) - EMA (26) = MACD liniyasi qiymati

EMA (12) va EMA (26) bir-biri bilan kesishganda, ularning narx qiymati "0" ga teng, ya'ni ularning farqi ham nol qiymatini oladi.

Harakatlanuvchi o'rtacha divergensiya (qisqacha D deb ataladi) ikkala EMA o'rtasidagi masofa oshganda, narx impulsi oshganda, ya'ni trend tezlashadi. Va bu erda indikator chizig'i nol chizig'idan uzoqlashadi.

Harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlarning yaqinlashishi (qisqartirilgan C) har ikkala EMAning yaqinlashishi paytida, narx impulsi pasayganda sodir bo'ladi. Bunday vaziyatda indikator chizig'i nol chizig'iga yaqinlashadi.

MACD markaziy darajadan past bo'lsa, u shunday deydi:

  • pasayish tendentsiyasi haqida,
  • agar yuqoriroq bo'lsa - ko'tarilish haqida.

MACD gistogrammasining tavsifi va sozlamalari

Ko'rsatkichni yaratishning yana bir usuli - MACD gistogrammasi. Biz xato qildik deb o'ylamang, chunki biz chiziqli MACD gistogrammasi haqida gapirgan edik. MetaTrader terminalida MACD gistogrammasi "" deb nomlanadi.

Gistogrammaning farqi shundaki, u bizning MACD chizig'imiz va asosiy signal chizig'imiz orasidagi masofani o'lchaydi va uni nol chiziqdan chizadi.

Shunga ko'ra, MACD bizning signal chizig'imizdan yuqori bo'lsa, gistogramma chiziqlarining o'zi 0 belgisidan yuqori bo'ladi, agar aksincha bo'lsa, pastda bo'ladi.

Grafikda u quyidagicha ko'rinadi:

Bu erda mohiyat oddiy - chiziqli MACD qiymatlari asosida signal chizig'i vazifasini bajaradigan o'z EMA (9) qurilgan. Bu nima uchun kerak? Bu tendentsiya o'zgarishi haqida oldingi signalga olib keladi.

MACD gistogrammasi indikator chizig'ining to'g'ridan-to'g'ri EMA (9) bilan o'zaro ta'sirini aks ettiruvchi chiziqli diagramma shakliga ega.

MACD gistogrammasi, chiziqli indikator kabi, nol darajaga ega, shuning uchun yuqorida aytilganlarning barchasi bu erda amal qiladi, bitta farq bilan - EMA (12) va EMA (26) emas, balki signal chizig'i hisobga olinadi.

Keling, darhol qayd qilaylik muhim nuqta. Chiziqli MACD-dan foydalanib, siz trend yo'nalishini, shuningdek, narx impulsining sekinlashishi yoki tezlashishini tahlil qilishingiz mumkin, chunki indikator barcha ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri grafikdan oladi. O'z navbatida, MACD gistogrammasi faqat oldingi signallarni olish uchun ishlatiladi va tahlil qilish uchun mos emas, chunki u o'z ma'lumotlarini chiziqli MACD dan oladi.

Quyida, misol sifatida, biz Agilent Tech aktsiyalari uchun savdo jadvalini taqdim etdik. Ko'rib turganingizdek, 21-oy davomida MACD chizig'i o'sish tendentsiyasini ko'rsatadi, MACDI gistogrammasi bu vaqt ichida trend tugallanganligi haqida 5 ta signal berishga muvaffaq bo'ldi.

Shunday qilib, to'liq tavsifni ko'rib chiqib, siz MACD savdo indikatori haqida hamma narsani bilasiz. Keling, ushbu algoritmdan qanday qilib to'g'ri foydalanishni ko'rib chiqaylik.

MACD indikatori - ishlab chiqarilgan signallarning tavsifi, talqini va ishlatilishi

Xo'sh, MACD indikatoridan qanday qilib to'g'ri foydalanish kerak? Uning signallarini qanday izohlash mumkin?

MACD indikatori nol chizig'idan yuqori bo'lsa va gistogramma chiziqlarining yuqori ko'rsatkichlari ko'tarilsa, bu ko'tarilish tendentsiyasi mavjudligini ko'rsatadi. Agar tendentsiya pasaygan bo'lsa, u holda indikator ko'rsatkichlari teskari bo'ladi.

Agar MACD gistogrammasida mahalliy minimumlar yoki maksimallar hosil bo'lsa (gistogrammadagi joriy maksimal oldingi satrdan yuqorida/pastda yopiladi), bu joriy harakatni yakunlash uchun signaldir va bozor yo teskari bo'ladi yoki tuzatishga o'tadi.

Depressiyalarning shakllanishi oldingi signalning davomi sifatida harakat qilishi mumkin. Masalan, gistogramma maksimalni hosil qiladi. Shundan so'ng, barlar pastga tushadi, so'ngra oldingi chiziqdan oshib ketadigan maksimal chiziq hosil bo'ladi, ammo indikator nol chizig'ini kesib o'tmaydi.

Bunday vaziyatlarda harakat tuzatuvchi xususiyatga ega bo'lgan va tugallangan deb taxmin qilish mumkin. Bunday signallar juda zaif va kvartirada ko'p sonli noto'g'ri yozuvlarni keltirib chiqaradi.

Ko'rsatkichning nol chizig'i bilan kesishishi EMA kesishishiga teng. Ko'rsatkich 0 chizig'ini yuqoridan pastgacha kesib o'tganda, bu sotish uchun signaldir. Sotib olish signali, mos ravishda, nol chizig'ini pastdan yuqoriga kesib o'tuvchi indikatordir.

Ko'tarilgan divergensiya yangi yuqori narx yangi ko'rsatkich bilan tasdiqlanmaganida yuzaga keladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, keyingi narx cho'qqisi avvalgisidan yuqori bo'lgan vaziyat yuzaga keladi va indikator chiziqlarining keyingi cho'qqisi avvalgisidan pastroqda joylashgan.

Ya'ni, MACD gistogrammasi yangi yuqori ko'rsatkichlarga erishganida, buqa farqi paydo bo'ladi, lekin narx buni amalga oshira olmaydi.

Bu holat ko'tarilish tendentsiyasi zaifligining aniq dalilidir. Qoidaga ko'ra, ixtilofdan keyin tuzatish amalga oshiriladi. Trendning o'zgarishi kamroq sodir bo'ladi. Qarama-qarshi vaziyatda ayiqcha divergensiya shakllanadi.

Divergentsiyalarning shakllanishi faqat tendentsiyalardan birining zaifligini ko'rsatadi (ayiq yoki buqa), lekin hech qanday holatda uning tugallanmaganligi. Shu sababli, tendentsiyaga qarshi savdo qilish uchun siz odatdagi farqdan ko'ra uning tugashining kuchli dalillariga tayanishingiz kerak.

Xulosa qilib aytganda, yana bir bor eslatib o'tmoqchimizki, har qanday ko'rsatkichdan foydalanish faqat sizning taxminlaringizni tasdiqlashdir va siz ularga ko'r-ko'rona ishonmasligingiz kerak.

Ishlaydigan MACD indikator signallarining eng yaxshi namunalari va tavsiflari

Monetar Grailni qidirishda treyderlar o'zlarining tahlil usullarini murakkablashtira boshlaydilar, garchi eng yaxshilari uzoq vaqtdan beri ixtiro qilingan va faol qo'llanilmoqda. MACD indikatorining mashhurligining siri nimada ekanligini tushunishga harakat qilaylik, ular asosida ular 40 yildan ortiq vaqt davomida yaratilgan. savdo tizimlari, yangi boshlanuvchilar uchun tushunish oson va professionallar tomonidan afzal ko'riladi.

Ko'pgina texnik vositalar singari, MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indikatori Jerald Appel tomonidan fond bozori uchun ishlab chiqilgan, bu erda aktivlarning o'rtacha volatilligi tufayli indikatorning o'ziga xos kamchiliklari deyarli ko'rinmas edi. Forex treyderlari o'z xohishi bilan qulay vositani qarzga oldilar, bundan tashqari ular unda qo'shimcha foydali xususiyatlarni topdilar, ammo undan spekulyativ foydalanish valyuta bozori tajriba va ehtiyotkorlikni talab qiladi.

Indikatorga kiritilgan harakatlanuvchi o'rtacha konvergentsiya-divergentsiyaning savdo usuli trendning kuchi va yo'nalishini baholash, shuningdek, burilish nuqtalarini qidirish uchun ishlatiladi. Usul narx impulslarini baholash mexanizmiga ega, shuning uchun indikator gibrid (trend + osilator) hisoblanadi, lekin aslida bu shunchaki eksponensial harakatlanuvchi o'rtachalarning o'zaro ta'sirining takomillashtirilgan vizual tasviridir.

O'rnatish va bir oz nazariya

Aslida, MACD nomda nima ko'rsatilganligini aniq ko'rsatadi - harakatlanuvchi o'rtachalar o'zaro qanday joylashgan. Hisob-kitoblarda uchta MA qo'llaniladi, shuning uchun indikatorning asosiy xarakteristikasi ma'lumotlarni tekislashdir - buning natijasida u "shovqin" narxlari orasidagi ustun tendentsiyani aniqlashga muvaffaq bo'ladi. Buning narxi surunkali kechikish bo'lib, u trend savdosi paytida deyarli sezilmaydi, lekin skalping paytida to'sqinlik qiladi.

Hisoblash formulasi MACD=EMA(P L, yaqin) − EMA(P S, yopish), bunda EMA eksponensial MA; P L, P S - uzoq va qisqa davrlar, natijada tez MACD liniyasi (yoki gistogramma). Qisqa o'rtacha qiymati uzoq o'rtacha qiymatidan ayiriladi va tasodifiy tebranishlarni bartaraf etish uchun yana oddiy MA sifatida o'rtacha hisoblanadi, natijada biz signal chizig'i deb ataladigan chiziqni olamiz: Signal=SMA(MACD,P A), bu erda SMA oddiy harakatlanuvchi o'rtacha, P A - uning signal davri.

Aslida, ajoyib Williams osilatori Awesome Ossilator (AO) doimiy harakatlanuvchi o'rtacha parametrlarga ega MACD ning o'zgartirilgan versiyasidir.

Barcha mashhur savdo dasturlari (Metastock, Trade Station, MetaTrader, Dealing Desk) MACD indikatorini majburiy nol chizig'i bilan alohida oynaga joylashtiradi, lekin ba'zida indikatorning to'g'ridan-to'g'ri narxlar jadvalida joylashgan versiyalari mavjud. Aksariyat birja tahlilchilari hali ham MACD-ni asl ko'rinishida ishlatishadi - qo'shimcha oynada ikkita chiziq, ularning kesishishi savdo signali hisoblanadi.

Qizig'i shundaki, Appel hamma uchun tanish bo'lgan standart parametrlarni (12,26,9) faqat sotmoqchi bo'lganlar uchun tavsiya qildi va uning fikricha, xaridorlar uchun ko'proq mos keladi (8,17,5). Xohlaganlar mustaqil ravishda tajriba o'tkazishlari mumkin.

MACD indikatoridan foydalangan holda savdo holatini tahlil qilish

Agar MACD chizig'i nol darajasidan yuqori bo'lsa - tez harakatlanuvchi o'rtacha sekindan yuqoriga siljiydi - ko'tarilish tendentsiyasi kuchayadi. Agar MACD noldan past bo'lsa - tez MA sekindan pastda joylashgan - ayiqlar bozorda hukmronlik qiladi.

MACD gistogrammasi alohida e'tiborga loyiqdir. Ko'rsatkich chiziqlarining kesishishini taxmin qiladigan usulni izlash natijasida texnik tahlilchi Tomas Asprey 1986 yilda MACD gistogrammasini ishlab chiqdi - u MACD va signal chizig'i o'rtasidagi farqga asoslanadi: MACD Histogram = MACD - Signal. Ma'lum bo'lishicha, gistogramma MACD ning mutlaq qiymati emas, balki indikatorning uning EMA (9) ga nisbatan qiymatidir. Ko'pincha gistogrammadagi harakatlar MACD indikatoridagi harakatlardan oldinda.

Savdo signali gistogramma va nol chizig'ining nisbiy pozitsiyasidir:

  • gistogramma nol chiziqdan pastda (salbiy, MACD chizig'i signal chizig'idan pastda) - pasayish tendentsiyasi ustuvor hisoblanadi;
  • gistogramma nol chizig'ini kesib o'tadi (MACD chizig'i signal chizig'ini kesib o'tadi) - teskari o'zgarish uchun signal;
  • nol chiziq ustidagi gistogramma (ijobiy, signal chizig'i ustidagi MACD chizig'i) - ko'tarilish tendentsiyasi.

Chiziqlar kesishganda, gistogramma cho'qqisi (sotish uchun) sodir bo'lganda va chiziqlar kesishganda minimal bo'lsa, signal yanada ishonchli bo'ladi.

Shu munosabat bilan, rangli gistogramma bilan ko'rsatkichlardan foydalanish foydalidir - bu yo'nalishning o'zgarishi momentini ko'rsatadi va bu kuchlarning yakuniy siljishini anglatmasa ham, bunday fakt e'tiborni jalb qilishi kerak. Ishonchli o'sish - bu sotib olish, barqaror pasayish - sotish vaqti.

Gistogrammaning markaziy chiziqni kesib o'tgan nuqtasi MACD uchun harakatlanuvchi o'rtacha krossoverga o'xshaydi.

MACD gistogrammasidagi yangi maksimal ko'rsatkich hozirgi ko'tarilish tendentsiyasida biz hozirgisidan yuqoriroq yangi darajalarni kutishimiz kerakligini ogohlantiradi; gistogrammada yangi min paydo bo'lganda, biz pasayish tendentsiyasini xuddi shunday asoslab beramiz.

Aniq yassi bo'lsa, MACDda maxning paydo bo'lishini sotish uchun zaif signal deb hisoblash mumkin, ya'ni buzilish vaqtida narxning tushishi ehtimoli ko'proq bo'ladi. Min paydo bo'lganda, zaif sotib olish signali buzilishdan keyin xaridorlar kuchliroq bo'lishini ko'rsatadi.

Aynan gistogramma o'zining xulq-atvori orqali nafaqat ayiq-buqa o'yinida kim kuchli ekanligini, balki tendentsiyaning rivojlanish tezligini ham baholashga imkon beradi. Gistogrammaning yuqoriga nishabligi xaridorlarning faolroq ekanligini bildiradi (bu Forexda “kuchliroq” deb qabul qilinadi), pastga nishablik sotuvchilar faolroq ekanligini anglatadi. Nishab yo'nalishidagi o'zgarish MACD gistogrammasi uchun savdo signalidir: pastdan yuqoriga - sotib olish; yuqoridan pastgacha - sotiladi.

Agar narx vizual ravishda ko'tarilsa va gistogramma pastga tushsa, bu o'sish sur'ati pasayganligini anglatadi va siz asta-sekin xaridlarni to'xtatib, savdoga kirish nuqtalarini qidirishni boshlashingiz mumkin. Gistogrammaning pasayish tendentsiyasida o'sishi, hech bo'lmaganda, sotuvlardagi to'xtashlarni kuchaytirish va yuqoriga qaytishga tayyorgarlik ko'rishni ko'rsatadi.

Savdo signali sifatida MACD bo'yicha farq

Ayirboshlashning asosi hisoblanadi asosiy tamoyil savdo aktivida pul to'plash/taqsimlash va agar siz uni o'z vaqtida ko'rishga muvaffaq bo'lsangiz, bu "" yo'nalishi bo'yicha savdo qilish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. katta pul" Bu erda siz divergensiyaning barcha turlari haqida ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin: MACD gistogrammasidagi osilatorning xususiyatlari tufayli ularning barchasi, hatto eng kichiklari ham, albatta paydo bo'ladi. Gistogrammadagi nol chiziqqa mos keladigan harakatlanuvchi o'rtacha kesishish nuqtasi yo'nalishidagi harakat konvergentsiya deb ataladi. Barlar ajralib turadigan vaziyat.

Savdo qarorini qabul qilish uchun MACD farqlari odatda ikki guruhga bo'linadi: max/min divergensiya va qiyalik divergensiyasi. Maksimal/min divergensiya uchun bir yo'nalishda kamida 2-3 ekstremal kerak bo'ladi. Bunday tuzilmalar haftadan oygacha bo'lgan davrlarni qamrab olishi mumkin va hech bo'lmaganda kundalik grafiklarda tahlil qilinishi kerak. Nishab divergensiyasi bir yo'nalishda nisbatan uzluksiz harakat bo'lib, odatda qisqaroq vaqt ichida hosil bo'ladi. Yo'lda kichik muvaffaqiyatsizliklarga ham ruxsat beriladi, albatta.

Kichik tafovutlar bilan ayniqsa ehtiyot bo'lishingiz kerak, ayniqsa kichik vaqt oralig'ida: ularning signallari zaif va ko'pincha yolg'on deb hisoblanadi. Faqat davrlari past bo'lmagan holatlar H1.

Divergentsiyalar sizga yangi tendentsiyaning boshlanishi momentini va qanday qilib ushlash imkonini beradi uzoqroq muddat, bu teskari vaziyatni ko'rsatadi, signal qanchalik ishonchli. Uzoq muddatli tafovutlar asosida qurilgan butun savdo tizimlari mavjud.

MACD indikatori osilator sifatida

MACD hisob-kitobida biroz sozlangan narx tebranishlari tez MA bilan, o'rtacha tebranishlar esa sekin MA bilan ifodalanadi, ya'ni tez o'rtacha har doim sekinga etib boradi va bu harakatlanuvchi o'rtachalar orasidagi farq nolga intiladi.

MACD indikatorida aniq haddan tashqari sotib olish/sotish darajasi yo'q, narx oralig'ini ko'z bilan tahlil qilish kerak bo'ladi. Gistogramma diagrammasidagi 0,008-0,009 darajalari o'zini yaxshi isbotladi; bu darajadagi buzilish nuqtalari tuzatishning boshlanishi deb hisoblanishi mumkin va bu signal an'anaviy osilatorlarga qaraganda ancha ishonchli.

Ishonchli tendentsiyada siz sekin osilatorlarning kechikishidan foydalanishingiz mumkin - haddan tashqari sotib olingan/ortiqcha sotilgan darajasini kesib o'tganingizdan so'ng, osilator chizig'i butun trend davrida uzoq vaqt davomida ushbu darajadan orqada "osilib qoladi". Ammo siz kutilayotgan buyurtmalar bilan xaridlarni ba'zi bir oraliq darajadagi MACD indikatorining buzilishini kutishingiz mumkin va indikator shunchaki signal chizig'ini kesib o'tganda chiqishingiz mumkin. Ma'lum bo'lishicha, MACD darajasidan foydalanib, siz kichik narxlarning ko'tarilishini filtrlashingiz va faqat kuchli harakatlarni ushlashingiz mumkin. Siz mashhur osilatorlar bilan bir xil sozlamalarga ega indikator variantlarini topishingiz mumkin - ularning signallari bitta oynada ko'rsatiladi:

MACD+Stokastik havolalar ancha samarali hisoblanadi. Klassik osilatorlar beqaror bozorlarda va teskari paytlarda yaxshi ishlaydi, ammo kuchli tendentsiyada ularga ishonmaslik kerak. MACD signallari kamroq paydo bo'ladi, lekin ular ishonchliroq va ko'plab stokastik signallar uchun yaxshi filtr bo'ladi.

Turli vaqt oralig'ida tahlil qilish foydalidir, masalan, haftalik MACD gistogrammasi D1 da stokastik signallar uchun filtr sifatida, ya'ni sotib olish signallaridan faqat W1 da MACD gistogrammasi ko'tarilganda foydalaning.

Texnik tahlil naqshlarining signallari - MACD yordamida

Yana bir misol, MACD indikatori deyarli 90% aniqlik bilan narx filtri sifatida ishlaydi, ammo bu texnik yondashuvning afzalliklari faqat uzoq muddatli savdolarda ko'rinadi. Ehtiyotkorlik bilan tahlil qilgandan so'ng, siz gistogrammada juda izchil ishlaydigan standart grafik naqshlarni ko'rishingiz mumkin. Savdo strategiyalarining alohida klassi ushbu g'oya asosida ishlaydi, ular brokerlar va treyderlar tomonidan ularning rentabelligi tufayli ayniqsa reklama qilinmaydi. Ushbu usullardan birining muallifi, H4 taymfreymida ishlaydigan mashhur Filipp Nell bir necha yil davomida birorta ham foydasiz oyga ega emas edi.

Ushbu standart diagramma naqshlarini qidirish va tahlil qilish 365 dan 8 gacha bo'lgan davrlar bilan EMA va SMA bilan to'ldirilgan MACD gistogrammasida amalga oshiriladi va signalning ishonchliligi indikator oynasida simmetrik elektr uzatish liniyalari tomonidan tekshiriladi. Gistogramma klassik "Bosh-elkalar", "Ikkita tepalar/pastki" va hatto "Dumaloq shakllar" ning ajoyib ko'rinishlariga ega. Bunday hollarda, MACD odatda voqealardan oldinroq bo'ladi va signal harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar bilan tasdiqlanganda, siz kutilayotgan buyurtmani joylashtirishga va trendning eng boshida kirishga vaqt topishingiz mumkin.

Savdo namunasi MACD + trend chizig'i + qo'llab-quvvatlash / qarshilik darajalari

MACD-dan foydalanadigan ko'pgina savdo vaziyatlari indikator savdoni ochish uchun signal berish uchun mo'ljallangan. Ammo treyder narx har doim bir darajadan darajaga o'tishini tushunishi kerak va ko'rsatkichlar faqat ulardan chiqish yoki tiklanishni ko'rishga yordam beradi. MACD faqat noto'g'ri buzilishni aniqlashga yordam berishi va muvaffaqiyatli kirish momentini o'tkazib yubormasligi kerak.

Masalan: narxlar jadvalida qo'llab-quvvatlash chizig'i bir necha marta sinovdan o'tgan (sham soyalari) va MACD gistogrammasida bir qator qizil chiziqlar uzoq davom etgan sotuv davrini va sotib olish qiziqishlarining to'planishini, shu jumladan ikkita qorong'i chiziqni ko'rsatadi. qator (uzoq pozitsiyani ochish uchun potentsial moment).

Keyingi sinov paytida gistogramma bir qator ortib borayotgan daqiqalarni ko'rsatdi. Bozorga kirish ikkinchi to'q qizil chiziqqa mos keladigan shamning yopilishida amalga oshirilishi kerak, StopLoss oldingi shamning min ostida o'rnatiladi, TakeProfit eng yaqin qarshilik darajasi bilan belgilanadi.

Xuddi shu aktivga misol - MACD gistogrammasi noto'g'ri uzilishni aniq ko'rsatadi va treyderni muvaffaqiyatsiz bitimdan sug'urta qiladi. Xuddi shu qo'llab-quvvatlash darajasi yana sinovdan o'tkaziladi va tashqi tomondan u mutlaqo to'g'ri: qizil sham chiziq ostida yopiladi. Ammo indikator boshqa rasmni chizadi: gistogramma uzoq vaqt davomida nol chizig'i ostida harakat qiladi va keyingi pastliklar (indikator orqasida) asta-sekin ko'tariladi.

MACD Elliott to'lqin ko'rsatkichi sifatida

Ushbu mashhur vositaning yana bir foydali xususiyati. Eslatib o'tamiz, mashhur Bill Uilyams o'zining "Trading Chaos" asarida MACD (5,34,5) indikatorining signallari yordamida 140 shamdan iborat butun tsiklning davomiyligi bilan narx to'lqinlarini tahlil qildi. Keyinchalik hunarmandlar to'lqin naqshlarini qidirish uchun maxsus ko'rsatkichlarni yozdilar. Standart MACD to'lqin naqshiga ta'sir qilmaydigan hududlarni aniqlaydi va narx harakatini bashorat qilishga harakat qiladi. Ajoyib osilatordan foydalanishingiz mumkin, ammo bu indikator nozik sozlash imkonini bermaydi. To'g'ri, yoqilgan fond bozori u yaxshiroq ishlaydi va Forex aktivlarida prognoz juda noto'g'ri.

Bozorning fraktal xususiyati tufayli standart MACD (yoki AO - sizning tanlovingiz bo'yicha) dan foydalanib, siz turli davrlar bo'yicha belgilar yaratishingiz va yuqori yoki pastroq tartibdagi to'lqin tuzilmasi doirasida tranzaktsiyangizni kuzatishingiz mumkin. Bugungi kunda ko'rsatkichlarning hech biri strukturaning qaysi davrda shakllanayotganini aniq taxmin qila olmaydi, ammo AOda belgilanish hech bo'lmaganda joriy to'lqinning turini vaqtida aniqlash imkonini beradi.

Quyida biz MACD asosida ancha barqaror strategiyalarni yaratish misollarini keltiramiz.

O'zgartirilgandan foydalanishga misolMACD

O'rta muddatli skalping uchun bir ko'rsatkich bo'yicha ancha barqaror tizim.

Signal: o'rtachalarning kesishish nuqtasi va gistogramma rangining keyingi o'zgarishi (tasdiq sifatida). Misol uchun, gistogramma pastga va qizil bo'lsa-da, biz sotishda davom etamiz. Farqlanish holatlari (qo'shimcha kirish/chiqish) aniq ko'rinadi. Gistogrammaning dinamik asosiy chizig'i asosiy tendentsiyaning harakatlanuvchi o'rtacha chizig'i sifatida ishlaydi. TakeProfit - pul boshqaruviga ko'ra, StopLoss - yuqori signal chizig'iga ko'ra.

Sekin MA bilan MACD trend strategiyasi

Uzoq eksponensial o'rtacha yordamida kechikishni qoplashga urinish. Biz faqat kun davomida savdo qilamiz, asosiy valyuta juftlari, tahlil va qo'llab-quvvatlash davri - M30. Sizga juda sekin MACD (24,52,18) va EMA (100) kerak. Biz tendentsiya bo'yicha qat'iy ravishda savdo qilamiz: narx EMA dan yuqori - trend yuqoriga, pastroq bo'lsa - trend pastga. Bundan tashqari, biz standart sxema bo'yicha fikr yuritamiz, MACD signallari asosiy hisoblanadi. Agar narx harakatlanuvchi o'rtacha zonada xavfli bo'lsa, siz yopishingiz mumkin.

Minute MAX MACD strategiyasi

Savdo aktivlari: barqaror bozordagi valyuta juftlari, o'zaro faoliyat juftliklar bundan mustasno. Siz, albatta, M1da savdo qilishga urinib ko'rishingiz mumkin, ammo M5-M15da natijalar ancha barqaror bo'ladi. Tizimda ikkita MA mavjud (hech bo'lmaganda qandaydir tendentsiyani kuzatish uchun!) - bu ularning kesishishi asosiy savdo signali hisoblanadi; agar u o'zgartirilgan MACD tomonidan tasdiqlansa, siz kesishish yo'nalishi bo'yicha ochishingiz mumkin.

Xarid qilish savdosi uchun MA (20) MA (50) ni pastdan yuqoriga kesib o'tishi kerak va MACD indikatori yashil bo'lishi kerak, eng yaxshisi maksimal amplituda. Ushbu strategiya bilan boshqarish juda qiyin.

MACD+Parabolic trend strategiyasi

Ushbu tizimda ikkala ko'rsatkich ham qayta chizilmagani foydalidir. Tahlilni kamida M30 muddatda o'tkazish va H1 va undan yuqori bo'lgan operatsiyalarga hamrohlik qilish tavsiya etiladi; Ushbu ko'rsatkichlar uchun mantiq standartdir. Savdo signallarining asosiy generatori Parabolik bo'lib, agar uchta sham ichida chiziqda bo'shliq paydo bo'lgandan keyin MACD tomonidan tasdiqlanmagan bo'lsa, signalni e'tiborsiz qoldirish kerak.

Umuman olganda, tekis davrlar tizim uchun muammoli bo'lib, ularni bozordan tashqarida o'tkazish yaxshiroqdir. Ko'proq yoki kamroq barqaror tendentsiyaga kirishda kuchli savdo oddiyni to'liq qoplaydi.

Ikki MACD bo'yicha strategiyaga misol

Surunkali kechikish turli parametrlarga ega ko'rsatkichlardan foydalanish orqali samarali qoplanadi. Taklif etilayotgan sxema bazaviy valyutalar, asosan, Osiyo aktivlari (JPY, AUD, NZD) bo'yicha sinovdan o'tkazildi.

Tahlil va qo'llab-quvvatlash muddati H1 dan kam emas. Ma'lum bo'lishicha, MACD qanchalik tez filtrlansa, shuncha uzunroq filtrlanadi va gistogramma biroz yirtilgan ko'rinadi, ammo bu qisqaroq davrdagi o'zgaruvchanlikni aniq aks ettiradi. Bu odatiy tamoyilga muvofiq belgilanadigan savdo signallaridan oldin indikatorning xatti-harakatlarini to'g'ri baholash imkonini beradi.

O'zgaruvchanlik ko'rsatkichi bilan to'plam

Bozor faolligi pasayganda teskari aylanish momentini ushlashga imkon beruvchi ushbu parametr tekis davrlarni ham yaxshi filtrlaydi. Savdo aktivlari uchun kontrendikatsiyalar mavjud emas, lekin bozorning beqaror davrlari (yangiliklar, haftaning boshi, ochilish/yopilish sessiyalari, fors-major holatlari) yolg'on signallarni beradi.

Savdo signali nol chizig'ini kesib o'tish hisoblanadi. Grafik chiziqlarining rangi faol o'yinchilarning kuchini ko'rsatishi tushuniladi; kulrang rang faollikning pasayishini anglatadi, bu bir vaqtning o'zida o'zgaruvchanlikning pasayishi bilan joriy pozitsiyani yopish uchun kuchli signal hisoblanadi.

Va xulosa sifatida ...

Asosiy afzallik MACD - bu tendentsiya. Uning signallari sizga eng kuchli harakatga qarshi savdo qilishga imkon bermaydi. Albatta, MACD, ko'pgina ko'rsatkichlar singari, katta vaqt oralig'ida (H4 dan past bo'lmagan) texnik tahlil qilish uchun mo'ljallangan; pastroq vaqt oralig'ida signallarning sifati ancha past.

Ko'rsatkichning etishmasligi MACD zamonaviy. Savdo vaqtining 75-80% bozor bir tekisda (turli diapazonlarda) bo'ladi va ishonchli MACD signalidan foydalangan holda savdo qilish imkoniyati juda kam uchraydi. Bundan tashqari, u lateral harakatda ko'plab noto'g'ri signallarni beradi.

Har bir treyder, qaysi strategiyadan foydalanishidan qat'i nazar, asosiy muammoga ega: sabr-toqatning etishmasligi - bitim ochish va maqsadli darajalarga erishish uchun barcha shartlar bajarilishini kutish qiyin. Shuning uchun MACD indikatori yangi boshlanuvchilar uchun idealdir. Ha, kech bo'ldi, lekin bu vaziyatni qo'shimcha baholash uchun vaqt beradi.

Trend indikatori va osilator xususiyatlarining kombinatsiyasi tufayli MACD indikatori asosida savdo tizimlari yaratilishda davom etmoqda, ammo uni signallarni qo'shimcha filtrlashsiz ishlatib bo'lmaydi. Barqaror tendentsiyalar bilan ajralib turadigan aktivlarda foydalanish eng samarali bo'ladi, ammo uning eng yaxshi signali divergentsiya bo'lib qoladi.

Klassik MACD vaqt sinovidan o'tdi va turli savdo sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashdi. U juda ko'p turli xil signallarni beradi - har qanday lazzat uchun, lekin eng muhimi, MACD indikatori har doim haqiqiy vaziyatni qayta chizmasdan aks ettiradi.

Texnik tahlil ko'rsatkichlari

Salom, savdo blogining o'quvchilari. MACD kabi ko'plab signallarni beradigan boshqa ko'rsatkichni bilmayman. Axir, bu vosita alohida ishlatilishi mumkin bo'lgan, ammo birgalikda yaxshiroq bo'lgan trend va tebranish xususiyatlarini birlashtiradi.

Ushbu maqola 10 ta MACD indikator signallarini o'z ichiga oladi va Internetda MACD dan foydalanish bo'yicha eng to'liq qo'llanmadir.

Bugun nimani o'rganasiz:

Qiziqmi? Keyin, iltimos, bortga chiqing va o'qishdan zavqlaning!

MACD nima uchun ishlaydi?

Ko'rsatkichning to'liq tavsifi havolada topasiz. Maqolada siz MACD-ni qurish va ishlash tamoyillari haqida fundamental tushunchaga ega bo'lasiz, ularsiz bugungi materialni tushunish qiyin bo'ladi.

Avvalo, nima uchun ko'pchilik Ajam treyderlar muvaffaqiyatsizlikka uchraganini tushuntirmoqchiman. Muammo №1 - sabr-toqat etishmasligi.

Treyderda bir qator sozlamalar mavjud bo'lib, ular asosida u pozitsiyani ochishi kerak. Ammo ularning barchasi bajarilishini kutish juda qiyin. Natijada bozorga aniq va aniq signalsiz kiradi.

Boshqa ekstremal - maqsadli foyda darajasiga erishilgunga qadar muvaffaqiyatli ochiq pozitsiyani ushlab turish. Ba'zi boshlang'ich treyderlar kirishda, boshqalari chiqishda, boshqalari esa ikkalasida ham muammolarga duch kelishadi.

MACD indikatori ikkala muammoni ham hal qiladi. U trendda bo'lgani uchun, ya'ni ortda qolmoqda, u treyderni trend davom etayotganda pozitsiyani ochish va yopishni kutish vaqtida "sabrli bo'lishga" majbur qiladi.

Asosiy dalil nima uchun MASD yangi boshlanuvchilar uchun ideal

  • Agar mohirona foydalanilsa, MACD trendga qarshi savdo qilishga ruxsat bermaydi, chunki bu trend indikatori va trendga eng yaxshi kirish nuqtasini ko'rsatadi, chunki u yetakchi osilator sifatiga ega.

Nolinchi o'tish

Ushbu savdo signallari guruhi siz tabiiy ravishda biladigan ikkita harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichni kesib o'tish strategiyasi bilan bir xil.

Standart indikator sozlamalari bilan - 12, 26, 9 - MACD chizig'ining nol darajasining yuqoriga qarab kesishishi narx jadvalida 12 davrli EMA va 26 davrli EMA ning yuqoriga cho'zilgan chorrahasiga to'g'ri keladi, bu erda EMA eksponensial harakatlanuvchi o'rtacha hisoblanadi. Bu qisqa pozitsiyani sotib olish yoki yopish uchun buqa belgisidir.

Nol darajasini pastga kesib o'tish 26 EMA ostida harakatlanadigan 12 EMAga to'g'ri keladi. Bu sotish yoki uzoq pozitsiyani yopish uchun ayiq belgisidir.

Keling, diagrammadagi ushbu ikkita signalning misolini ko'rib chiqaylik.

Ushbu o'rnatishning afzalligi shundaki, u zamonaviy. Undan keyin 10 oy davomida AIG aktsiyalari 767,4 dollardan 25,2 dollarga tushib ketdi, MMM esa 50,33 dollardan 80,44 dollarga ko'tarildi. Qabul qiling, siz ko'p kuch sarflamasdan yaxshi pul ishlaysiz.

Ushbu sozlamaning kamchiligi shundaki, u zamonaviy. Ha, ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Axir, 75% vaqt bozor yon tendentsiyada bo'ladi va sizning daromadingiz uzoq muddatda $0 atrofida aylanadi.

Signal chizig'ini kesib o'tish

Men keyingi signal juftligini oraliq deb tasniflagan bo'lardim: ular tendentsiyada, chunki ular MACD chizig'ini kuzatib boradi va oldingi signal juftligiga qaraganda tezroq ishga tushirilganligi sababli etakchi.

MACD chizig'i 9 davrli EMA dan (quyidagi diagrammadagi yashil chiziq) o'tib ketganda, biz yuqori darajadagi sozlashni olamiz. Ushbu belgi MACD nol darajasini kesib o'tish uchun mo'ljallangan.

Signal chizig'i kesib o'tganda savdo qilish, siz nol darajani kesib o'tishni kutganingizdan ko'ra 5,54 dollarni tejagan bo'lar edi.

MACD chizig'i 9 davrli harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichdan pastga tushganda, pasayish teskari o'rnatish sodir bo'ladi.

Ushbu signalning afzalligi, shubhasiz, yuqoridagi misolda ko'rib turganingizdek, etakchi omil hisoblanadi.

Bu erda aniq kamchilik juda tez-tez uchraydigan xatolar bo'ladi, ya'ni ko'tarilish tendentsiyasidagi kichik tuzatish paytida siz signal chizig'ini kesib o'tishning pasayish belgisini olishingiz mumkin.

10 oy davomida doimiy ravishda o'sib borayotgan MMM aktsiyalarining allaqachon tanish grafigi. Ushbu davr mobaynida biz signal chizig'ini kesib o'tishning 7 ta noto'g'ri (qizil o'q) va faqat bitta (yashil o'q) to'g'ri signalini oldik.

MACD gistogrammasidan foydalanish

Bu erda biz MACD dan faqat osilator sifatida foydalanamiz. Boshqacha qilib aytganda, biz uning impulsni o'lchash qobiliyatidan foydalanamiz, ya'ni qimmatli qog'ozlar narxi harakatining sekinlashishi yoki tezlashishi.

Qulaylik uchun sizning savdo platformangizda gistogrammani turli ranglarda aks ettiruvchi MACD rang indikatori o'rnatilgan bo'lishi kerak.

Bir qator yorqin qizil chiziqlardan so'ng, ketma-ket 2 ta to'q qizil chiziq paydo bo'lganda, buqa sotib olish indikatori paydo bo'ladi. Ikkinchi barda pozitsiyani ochish.

Agar gistogrammadagi bir qator yorqin yashil chiziqlardan keyin ketma-ket 2 ta quyuq yashil chiziq paydo bo'lsa, biz pasayish ko'rsatkichini olamiz. Kirish ham ikkinchi barda.

Yuqoridagi misolda biz pozitsiyalarni ochish uchun oltita juda yaxshi sozlamalarni ko'ramiz: uchtasi sotib olish uchun (qizil o'qlar) va uchtasi sotish uchun (yashil o'qlar).

Ushbu sozlashlarning afzalligi shundaki, ular RSI yoki CCI osilatorlari kabi etakchi signallarni taqdim etadi, bu sizga trendning eng boshida bozorga kirishga imkon beradi.

Kamchilik shundaki, trendli bozorda MACD gistogrammasi shunchaki noto'g'ri signallar bilan to'ldiriladi.

Muvaffaqiyat uchun signallar yoki formulalar kombinatsiyasi

Siz allaqachon taxmin qilganingizdek, biz MACD indikatorining trend va tebranish xususiyatlarini bir tizimga birlashtiramiz. Biz filtr uchun trend indikatorining xususiyatlaridan va signallarni yuborish uchun osilatordan foydalanamiz.

P.S.: signallarni berish uchun siz MACD signal liniyasining kesishmasidan yoki gistogrammadan foydalanishingiz mumkin.

Quyida birinchi variantga misollar keltirilgan: MACD + histogram ko'rsatkichi.

Shunday qilib, xaridlar uchun sozlamalar:


Sotish o'rnatish:


Bir MACD vositasida trend indikatori va osilatorni birlashtirish shubhasiz afzallikdir. Bundan tashqari, bu erda aniq kamchiliklar yo'q. Qolgan masala risklarni boshqarish tizimida.

Endi javob bering - bu savdo yondashuvi sizga biror narsani eslatadimi? Albatta, bu saytda batafsil tavsiflangan belanchak savdo strategiyasi. Biz asosiy tendentsiyaga rioya qilgan holda pullbacklarni savdo qilamiz.

Divergentsiya

Bu shunday e'tirof etilgan va muhim signalki, u uchun MACD indikatoridagi divergentsiyadan qanday qilib to'g'ri foydalanishni tavsiflovchi alohida maqola yozilgan.

Ushbu signalning kelib chiqishi savdo vositasida pulni to'plash va taqsimlash tamoyiliga asoslanadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, agar siz kelishmovchilikka amal qilsangiz, siz ham "katta pul" tomon savdo qilasiz.

Grafikdagi qimmatli qog'ozlar narxi o'zining eng past ko'rsatkichlarini yangilashda davom etganda, biz ko'tarilish farqini kuzatamiz, lekin MACD chizig'i bunday qilmaydi.

Grafikda siz narxning yangi yuqori ko'rsatkichni ko'rsatayotganini ko'rsangiz, lekin MACD indikatorida bu yuqori ko'rsatkichlar pasayib borayotganini ko'rsangiz, sizda pasayish belgisi bor.

Divergentsiyalar narx harakati impulsini susaytirishga asoslangan (majoziy ma'noda gazning tugashi). Shuning uchun, siz har doim grafiklarda tendentsiyaning o'zgarishini tasdiqlashni izlashingiz kerak, chunki hech kim impuls qancha vaqt "so'nayotganini" bilmaydi (benzin qancha davom etadi). Grafiklarda ko'rsatilganidek, narx muhim darajadan o'tib, uning orqasida mustahkamlanganda bunday tasdiqlashga misol bo'ladi.

MACD + trend chizig'i + qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari

Biz ilgari ko'rib chiqqan MACD yoki uning gistogrammasidan foydalanish bilan bog'liq barcha holatlar indikator belgi berishi va treyder pozitsiyani ochishiga qaratilgan. Ammo, men taniqli so'zni takrorlayman (hech bo'lmaganda ushbu blog o'quvchilariga ma'lum 😛):

Birja ko'rsatkichi uchun yaratilgan ko'rsatkichlar qulay savdo holati. Savdogar grafikdagi malika bo'lgan narxda savdoni ochadi.

Agar siz aktivning narxi tartibsiz emas, balki sathdan darajaga siljishini bilsangiz va tushunsangiz, MACD siz uchun xuddi shu darajadagi buzilish yoki tiklanishni aniqlashda kuchli yordamchiga aylanadi.

Yuqoridagi diagrammada biz qo'llab-quvvatlash chizig'ini ko'ramiz, bu narx uchinchi marta sinovdan o'tkaziladi va faqat shamlar soyalari bilan (yolg'on sindirish) o'tadi. MACD gistogrammasi bir qator qizil chiziqlarni ko'rsatadi, bu qimmatli qog'ozlarni sotishning uzaygan davrini ko'rsatadi, undan keyin bir qator xaridlar amalga oshirilishi kerak. E'tibor bering, qizil o'q bilan ko'rsatilgan darajagacha bo'lgan ushbu qizil chiziqlar seriyasida uzoq pozitsiyani ochish uchun allaqachon 2 ta belgi mavjud edi (ketma-ket ikkita quyuq qizil chiziq).

Narx yaqinlashib, qo'llab-quvvatlash chizig'ini sinovdan o'tkazar ekan, gistogramma ko'tarilgan pastlikning yaxshi rasmini chiza boshladi. Bozorga kirish ikkinchi quyuq qizil chiziqqa (qizil o'qlar) mos keladigan shamning yopilishida amalga oshirilishi kerak.

Biz stop lossni oldingi shamning eng past darajasidan (ko‘k o‘q) pastga joylashtiramiz va eng yaqin qarshilik darajasi (yashil chiziq) bo‘yicha take foydani aniqlaymiz.

MACD indikatori noto'g'ri buzilishni ko'rsatishi va sizni yomon savdodan himoya qilishi mumkin bo'lgan boshqa misolni ko'rib chiqaylik.

Bu bir xil GME aksiyasi, maʼlumotlar tarixi biroz uzoqroq. Oldingi grafikda ko'rinadigan qo'llab-quvvatlash darajasi yana narx tomonidan sinovdan o'tkazilmoqda. Bir qarashda, bu juda muvaffaqiyatli - ayiqli sham chiziq ostida yopiladi (diagrammadagi qizil ko'rsatkichlar).

Biroq, MACD gistogrammasi boshqa rasmni ko'rsatadi. Barlar uzoq vaqt davomida nol darajasidan past bo'lib qoladi va keyingi beshta (o'q ko'rsatkichi orqasida) ko'tarilgan pastliklar rasmini chizadi.

Qisqacha xulosalar

  • MACD-dan foydalanganda, bu birinchi navbatda trend (kechikish) ko'rsatkichi ekanligini va uning barcha signallari diagrammadagi narxdan ko'proq yoki kamroq darajada orqada qolishini yodda tutishingiz kerak;
  • MACD indikatoridan maksimal darajada foydalanish uchun uning trend va tebranish sozlamalarini birlashtiring;
  • divergensiya sizga tendentsiyaning yaqin orada o'zgarishining eng kuchli va ishonchli belgisini ko'rsatadi;
  • Narxlar jadvallarini o'qish qoidalarini tushunganingizdan so'ng, savdodagi daromadingiz muqarrar hodisaga aylanadi - ko'rsatkichlar bilan yoki indikatorsiz.

Endi siz MACD indikatori bilan qanday qilib to'g'ri ishlash bo'yicha barcha tafsilotlarni o'rgandingiz, men sizdan sharhlarda eshitishni xohlayman fikr-mulohaza. Savdo haqidagi blogni o'qib, faol va muvaffaqiyatli bo'ling!

Valyuta chayqovchilarining faoliyati yangi texnik vositalarni yaratishni rag'batlantiradi. Bunday ishlanmalar foydalanuvchilarga bozorga kirgandan keyin "yonib ketish" ehtimolini kamaytirishga va aktivning dastlabki hajmidan maksimal foyda olishga imkon beradi.

Bugun biz MACD gistogrammasini tasvirlab beramiz. Hikoya davomida biz indikatorning xarakterli xususiyatlarini, afzalliklari va kamchiliklarini, amaliy foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz.

Bir necha daqiqa qiziqarli o'qishdan zavq olishga tayyormisiz? Keyin boshlaymiz!

Savdo muvaffaqiyatini faqat ikkita omil belgilaydi:

  • texnik vositalardan to'g'ri foydalanish - bozordagi o'zgarishlarni kuzatuvchi matematik modellar. Mutaxassislar ikki yoki uchta tasdiqlangan ko'rsatkichlarga asoslangan savdo strategiyalariga rioya qilishadi;
  • amaliy tajriba - narx qiymatining ehtimollik o'zgarishi uning bozor sharoitidagi o'zaro bog'liqligini kafolatlamaydi. Treyder uchun tendentsiyaning umumiy rasmini ko'rish va naqsh va tendentsiyalarni aniqlay olish muhimdir.

Tomas Asprey ham o'ziga mavjud funksionallikni modernizatsiya qilish haqida savol berdi. U harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar bilan tajriba o'tkazdi. Ko'plab kuzatishlar natijasida u kiruvchi signallar narx ko'rsatkichidan "kechikish" bilan paydo bo'lishini payqadi. Bu, ayniqsa, haftalik taymfreymda yaqqol namoyon bo'ldi.

Keyin treyder eksperimental ravishda qisqa harakatlanuvchi chiziqlar tizimni tezlashtirishini isbotladi - kirish uchun ko'proq signallar paydo bo'ladi. Biroq, u faqat tasdiqlangan asbobning chegaralarini kesib o'tganlar bilan qiziqdi.

Tomas bugungi kunda treyderlar uchun ixtisoslashtirilgan dasturiy ta'minot bozorida mashhur bo'lgan MACD Histogram indikatorini ishlab chiqdi.

Ish printsipi

MACD gistogrammasi foydalanuvchini bozordagi mumkin bo'lgan o'zgarishlar, haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan zonalar haqida tezda xabardor qiladi.

Foydalanuvchi interfeysining pastki qismidagi o'qishlar turli davrlarga bo'lingan harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar asosida ishlab chiqariladi. Oddiy qilib aytganda, bu o'rtacha narxlarning o'zgarishining grafik tasviridir.

Kiruvchi signallarning tendentsiya impulsining kuchi, ishonchliligi va umumiy ma'lumot tarkibi grafikdagi chiziqlarning nisbiy holatiga bog'liq.

Ikkinchi muhim tafsilot shundaki, vosita narx ko'rsatkichining o'sishi yoki pasayishiga qarab signallarni tanlash imkonini beradi.

Bir nechta aksiomalar:

Shakl 1. MACD Histogram indikatoridagi aktivlarni sotib olish va sotish uchun signallar

Bilish muhim! Chiziqli indikator va gistogramma o'rtasidagi farq harakatlanuvchi o'rtachalarni kesib o'tish ehtimolini ko'rsatadi. Ijobiy parametrlar ko'tarilish tendentsiyasining kuchayishi ehtimolini ko'rsatadi. Salbiy ko'rsatkichlar diametrli qarama-qarshi xususiyatlarga ega.

Signal talqini

Ko'pgina ekspertlarning fikricha, MACD Histogram indikatoridan foydalanish buqalar va ayiqlar o'rtasidagi chuqurroq muvozanatni ko'rishga yordam beradi.

Asboblar to'plami nafaqat kuchlarning joriy balansini, balki ularning o'sish tendentsiyalarini va bozor kon'yunkturasining o'zgarish tezligini aniqlash imkonini beradi.

Masalan:


Shakl 2. Haddan tashqari sotilgan va sotib olingan bozor zonalarini aniqlash

Bilish muhim! HISTOGRAM modifikatsiyasi MACD asosiy liniyasi va uning 9 kunlik signal liniyasi o'rtasidagi farqni ko'rsatadi.

O'rnatish va konfiguratsiya

MT4 terminaliga yangi funksiya qo'shish uchun quyida keltirilgan ko'rsatmalarning bir necha qadamlarini bajaring:

  1. MACD Histogram tarqatish to'plamini yuklab oling.
  2. Oching, "Fayl" yorlig'ini bosing, "Ma'lumotlar katalogini ochish" -ni tanlang.
  3. Ochilgan oynada "MQL4" fayl xotirasini va undagi "Ko'rsatkichlar" papkasini toping.
  4. Ilgari yuklab olingan fayllarni u yerga nusxalash.
  5. Biz terminalni qayta ishga tushiramiz, "Qo'shish" yorlig'ida LMB ni, keyin esa "Indikator-Custom" ni bosing.
  6. Xuddi shu nomdagi asbobni tanlang.

Shu paytdan boshlab MACD gistogrammasini sozlash boshlanadi. Quyidagi ko'rsatkichlar foydalanuvchi tomonidan tuzatilishi kerak:


Shakl 3. MACD Histogram indikatorini o'rnatish uchun interfeys

Yordamchi dastur o'zgartirilishi mumkin bo'lgan boshqa xususiyatlarga ham ega. Biroq, qulay foydalanish uchun yuqoridagilarni disk raskadrovka qilish kifoya.

Bilish qiziq! MACD vositasi 30 yildan ko'proq vaqt oldin ishlab chiqilgan va bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. U yangi ishlanmalarga juda mos keladi va bozorga kirish signallarini bir xil aniqlik bilan aniqlaydi.

Amaliy foydalanish

Histogramning ko'p qirraliligiga qaramay, uning maksimal samaradorligiga erishiladi savdo strategiyalari tendentsiyani, orqaga qaytishlarni o'rganishga asoslangan.

Trend bilan savdo qilish

Trend harakati yo'nalishini ishonchli aniqlash uchun bir nechta shartlarni hisobga olish kerak:


Shakl 4. Impulsning kuchini va "ko'tarilgan va tushadigan ustunlar" balandligini aniqlash